[数学]异方差.pptVIP

§第8章 异方差性 二、异方差的类型 同方差：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差： ?i2 = f(Xi) 三、实际经济问题中的异方差性 例8.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的不同而不同，往往引起异方差性。 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 检验思路： 4. 怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差。 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： 六、异方差的修正 模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 The square root of is called: 开平方被称为 Heteroskedasticity-robust standard error, or 对异方差稳健的标准误，或 White standard error, or White标准误，或 Huber standard error, or Huber标准误，或 Eicker standard errors, or Eicker 标准误 Robust Standard Errors稳健标准误 Now the robust standard errors can be used for inference 稳健标准误可以用来进行推断。 Sometimes the estimated variance is corrected for degrees of freedom by multiplying by n/(n – k – 1) 有时可以将估计的方差乘以n/(n – k – 1)来修正自由度 As n → ∞ it’s all the same, though. 当n → ∞时，没有区别。 Example: robust se versus usual se例子：稳健标准误与常规标准误 We estimate the model in wage equation but report the heteroskedasticity-robust standard errors along with the usual OLS standard errors: Observation in This Example First, any variable that was statistically significant using the usual t statistic is still statistically significant using the heteroskedasticity-robust t statistic. This is because the two sets of standard errors are not very different. The robust standard errors can be either larger or smaller than the usual standard errors. All we have done is report, along with the usual standard errors, those that are valid (asymptotically) whether or not heteroskedasticity is present. No test is performed yet. Example: robust se versus usual se例子：稳健标准误与常规标准误 稳健标准误可能比常规标准误大，也可能小。 但是实证中常常发现稳健标准误要大些。 如果这两种标准误的差异很大，那么统计推断的结论可能有很大差异。 Now, why care about th