[理学]概率论与数理统计 第三章 多维随机变量及其分布.pdfVIP

概率论与数理统计 主讲教师:许道云 贵州大学计算机科学与信息学院 1 第三章 多维随机变量及其分布 内容要点： 1、二维随机变量及其分布函数 2、边缘分布(投影变量的分布) 3、条件分布 4、相互独立的随机变量 5、(带二个)随机变量函数的分布函数 2 §1 二维随机变量  (1) 二维随机变量 （X ，Y）的概率分布  (2) 二维离散型随机变量 （X ，Y）及其分布  (3) 二维连续型随机向量 （X ，Y）及其分布 随机向量:(X,Y)：S R2 (实数向量集) e （X(e) ，Y(e) ） Pr[(X ,Y ) (x, y)] Pr[(X x) (Y y)] 关键点： F (x, y) Pr[(X x) (Y y)] Pr[X x,Y y] 3 (1) 二维随机变量 （X ，Y）的(联合) 分布函数 定义 设(X , Y)是二维随机变量，对于任意实数x, y ,称二元函数 F (x, y ) Pr[(X x ) (Y y )] Pr[X x,Y y ] 为二维随机变量(X , Y) 的分布函数，或随机变量X和Y的联合分 布函数。 几何意义: F(x, y)表示随机点 (X , Y)落在以(x, y)为顶点，且位 于该点左下方的无穷矩形区域 内的概率。 4 概率计算: 对于任意的x ＜x ，y ＜y ，有 1 2 1 2 P {x ＜X ≤x ，y ＜Y≤y } 1 2 1 2 ＝F （x , y ）-F(x ,y ) -F(x ,y )+F(x ,y ) 2 2 2 1 1 2 1 1 y (x ,y ) 2 2 (x ,y ) 1 1 x 5 二维分布函数F(x, y) 的基本性质 (1) 0≤F （x,y ）≤1； (2) F(x, y)关于变量x和y均单调非减，且右连续； (3) 对于任意固定的y ，F(-∞, y )=0 ; 对于任意固定的x ，F(x, -∞)=0 ; F(-∞, -∞)=0，F(+∞, +∞)=1 (4) 对于任意的x ＜x , y ＜y 恒有: 1 2 1 2 P {x ＜X ≤x , y ＜Y ≤y } 1