[管理学]第十章 博弈论的理论与方法.ppt

* 在最优混合策略的博弈模型中，单纯策略的选择结果，支付矩阵中不存在着“鞍点”，这时，博弈双方需要采用最优混合策略，才能得到最大收益的数学期望值。 * 现在设在一个由两家寡头垄断厂商构成的常数和博弈模型中，厂商A和厂商B各自的支付矩阵如下： * 如果厂商A根据“极小—极大定理”来确定其所选择的价格策略，则有： min a1j=a12=10 j min a2j=a21=20 j max min aij=a21=20 i j * 同样，如果厂商B也根据“极小—极大定理”来确定其所选择的价格策略，则有： max ai1=a11=40 i max ai2=a22=30 i min max aij=a22=30 j i 由此可见，在上述博弈模型中，并不存在任何“鞍点”，即： max min aij≠min max aij j i * 在这种情形下，厂商A若知道厂商B将采用B2，则厂商A将会采用A2，这样厂商A将得到a22=30＞a21=20的收益。但是，一旦厂商B发现厂商A采用A2，它就会改变策略采用B1，使厂商A的收益降至a21=20。同样，厂商A一旦发现厂商B采用B1，也会改变策略采用A1，使自己的收益增至为a11=40。当厂商B一旦发现厂商A采用A1，它又会改变策略采用B2，使厂商A的收益降至a12=10，…两家寡头垄断厂的这种价格策略选择过程中的“斗智”将会一直不断地持续下去，因此，博弈的解是极其不确定的。 * 厂商为了避免采用单纯策略（即或者是A1或者是A2）而造成的博弈过程中的不利局面，可以放弃单纯策略的选择方法，改为采用混合策略来更好地获取收益。以厂商A为例，如果厂商A现在转而以 的概率采用策略A1，以 的概率采用策略A2，那么，根据上述厂商A采用A1和A2的两种概率分布，厂商A在博弈中的预期收益为： * （当厂商B同时采用策略B1时） （当厂商B同时采用策略B2时） 当然，厂商B在此种情形下也可能采用混合策略来减少自身的损失，如果这样的话，厂商A在每次博弈中的预期收益将在100/3与50/3之间。 * 最优混合策略的博弈模型中，无论支付矩阵中的列数（即厂商B可以选择的策略数目）是多少，只要支付矩阵的行数（即厂商A可以选择的策略数目）是两行，就可以利用图解法来找到厂商收益的极大—极小值及其最优混合策略。在上述例子中，设厂商A的最优混合策略为：以概率ρa采用策略A1，以概率（1-ρa）采用策略A2，则在厂商B同时相应采用策略B1，或者策略B2时，厂商A的预期收益为： * （1） （2） 或者 上述厂商A的预期收益方程所反映的预期收益与采用各种策略的概率两者间的相互关系，可以用下图加以表示。 * * 上图中，ST代表厂商A的预期收益曲线 ，KL代表另一条厂商A的预期收益曲线 。当厂商A以 的概率采用策略A1时，若同时厂商B采用策略B1，则厂商A的收益在ST曲线的C点，即 ；反之，若同时厂商B采用策略B2，则厂商A的收益在KL曲线的D点，即 ；如果厂商B也采用混合策略，则厂商A的收益将在C点与D点之间。 * 由此可推论出，△KES和△TEL表示无论厂商B采取单纯策略或混合策略时厂商A在任何一种概率分布下可能获得的预期收益。由于在厂商A所有预期收益中的最小收益为曲线SEL，该曲线代表的最高收益为E点，所以，厂商A预期的收益极小—极大值为GE。由于E点同时又是两条预期收益曲线的交点，所以，可以利用式（1）和式（2）组成联立方程组来求解极小—极大值及相应的厂商A的最优混合策略， * → 将上述解得的 代入式（1）和式（2），可以解得厂商A的预期收益值（ER1和ER2）： 即： * 上述最优混合策略模型的分析结果表明：厂商A的最优混合策略是以 的概率采用策略A1，以 的概率采用策略A2，这时，无论厂商B以何种方式采用何种策略，厂商A都可以获得TR1=25的收益。或者说，当厂商A以 ， 的概率来采用策略A1和A2时，厂商A的极小—极大值为ER1=ER2 =25。 * 运用相同的方法，也可以求得厂商B的最优混合策略为以 的概率采用策略B1，以 的概率采用B2，这样，厂商B的极小—极大值也为25。 综上所述，在最优混合策略博弈模型中，如果两家寡头垄断厂商都采用混合策略的