[经济学]计量经济学7第七章 分布滞后模型与自回归模型new.pptVIP

四、滞后效应分析 ：为长期乘数，表明x变动一个单位对y产生的累计总影响（假设b= 存在） 2.滞后效应的速度分析 （2）平均滞后时间MLT 将此关系式代入原分布滞后模型，经过适当的变量变换，可以减少模型中的变量个数，从而在削弱多重共线性影响的情况下，估计模型中的参数。 设bi可以用二次多项式近似表示，即： bi= α0+α1i+α2i2 利用OLS法估计系数，进而得到bi的估计值。 滞后期长度可以根据经济理论或实际经验加以确定，也可以通过相关系数、调整的判定系数、施瓦兹准则SC等统计检验获取信息。利用Eviews软件可以直接得到上述各项检验结果。 在LS命令中使用PDL项，应注意以下几点： d是对分布滞后特征进行控制的参数，可供选择的参数值有： 1——强制在分布的近期（即b0）趋近于0； 2——强制在分布的远期（即bk）趋近于0； 3——强制在分布的两端（即b0和bk ）趋近于0； 0——对参数分布不作任何限制。 【例】现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，试利用分布滞后模型建立库存函数。 ②键入： * 从回归结果来看， 的t统计量值不显著，表明当期货币供应量的变化对当期物价水平的影响在统计意义上不明显。为了分析货币供应量变化影响物价的滞后性，我