[经济学]计量经济学第二章.pptVIP

第二章 一元线性回归模型 基础知识复习： 1、期望（均值） 对于离散变量X， 期望的性质： (1)E(c)=c; (2)E(X+c)=E(X)+c; (3)E(a*X)=a*E(X); (4)E(k*X+b)=k*E(X)+b; (5)E(X+Y)=E(X)+E(Y); (6)E(X*Y)=E(X)*E(Y),如果X,Y独立; 2、条件期望(条件均值） 3、离差：如果变量X的期望E(X)存在，则定义 X-E(X)为X的离差。 4、方差：随机变量X离差平方和的期望，成为X的方差，记为D(X)或Var（X). 此外： 称为X的标准差。 方差的性质： (1)D(c)=0; (2)D(X+c)=D(X); (3)D(a*X)=a2*D(X); (4)D(X+Y)=D(X)+D(Y),如果X,Y独立. 5、协方差 6、相关系数 相关系数的特点 （1）取值在[-1,1]之间； （2）r＝0时，X、Y没有线性相关关系； （3）当0︱r︱1时，证明X、Y间存在一定的线性相 关关系。如果r0时，X、Y正相关； r0时，X、Y负 相关； （4）当︱r︱＝1时，证明X、Y间完全线性相关。 r=1，X、Y完全正相关，r＝-1，X、Y完全负相关； 1、普查和抽样调查 2、总体：统计总体是根据一定的目的和要求所确定的研究事物的全体，它是由客观存在的，具有某种共同性质的许多个别单位构成的整体。 3、样本：总体中的一部分单位，即被抽取出来的那部分个体单位。 4、估计：根据样本提供的信息对总体的某些特征（如均值、方差等）进行估计或推断。 求：当x,y为多少时，F=f(x,y)最小或最大？ 解：将F分别对x,y求一阶偏导，并令其等于0： 由此便可解出x,y 矩阵 矩阵的转置 矩阵的逆 矩阵的秩 §2.1 回归分析概述 一、回归分析的基本概念 1、变量间的相互关系 确定性的函数关系 不确定性的统计相关关系 如：圆的面积与半径的关系：S=Лr2; 正方形的面积与边长的关系：S＝a2 粮食产量Y与施肥量X的关系； 人们收入X和支出Y的关系 ··· 在函数关系中，给定一个X，只有一个确定的Y与之对应，因此X,Y都是确定性变量； 在相关关系中，给定一个X，有多个Y与之相对应，因此当给定的X为确定性变量时，Y是一个不确定的变量，称为随机变量。 2、相关分析和回归分析 （1）相关分析：研究随机变量间的相关形式和相关程度. 变量间的相关程度用相关系数来衡量，变量X,Y间的总体相关系数为 如果给出X,Y的一组样本（xi,yi)，i＝1···n, 则样本相关系数为： 如果变量间存在因果关系，我们则可以通过回归分析来研究它们的具体依存关系。 （2）回归分析 研究一个变量(“被解释变量”或称“因变量”）关于另一个（一些）变量（“解释变量”或称“自变量”）的依赖关系的计算方法和理论。 其目的在于：已知或给定解释变量的值，来估计被解释变量的（总体）均值。 3、相关分析和回归分析的联系与区别 联系： 都是研究非确定性变量间的统计相关关系，并能度量线性依赖程度的大小。 区别： 相关分析中变量间的关系是对称的，并且变量都是随机的；回归分析中变量存在因果关系，并且解释变量是确定的。 相关分析只关注相关系数，不考虑依赖关系；回归分析则采用多种数学手段来分析变量间具体的依赖关系（弹性、乘数等） 下列经济变量之间可以采用回归分析的有： A 财政支出和财政收入 B 家庭消费支出和收入 C 货币需求和利率 D 农作物产值和农作物种植面积 E 商品销售额与销售量、销售价格 二、总体回归函数 【例2.1】我们想要研究某市居民每月家庭消费 支出Y与每月家庭收入X的关系。假设该市共有100个家庭，则这100个家庭就构成了一个总体。通过调查， 得到每户家庭的消费支出和收入的数据如下表所示： 由于不确定性因素的影响，对同一个 收入X而言，不同家庭的支出Y不完全相同，因此Y不 确定，是随机变量。 但是我们知道Y的分布情况，即已知：以给定X为条 件的Y的条件分布，如: 故而：给定收入X,可得支出Y的条件均值（条件期 望），如： 定义：在给定解释变量Xi条件下，被解释变量Yi的期望（均值）轨迹称为总体回归线，或总体回归曲线。 相应的函数 （2.1.3) 称为总体回归