平安中债-5年期国开债活跃券指数编制说明-中国债券信息网.PDFVIP

平安中债-5 年期国开债活跃券指数编制说明 2017 年12 月 中债金融估值中心有限公司 版权所有 中债金融估值中心有限公司 平安中债-5 年期国开债活跃券指数 ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. Pingan ChinaBond 5 Year Liquid CDB Bond Index 平安中债-5 年期国开债活跃券指数编制说明 平安中债-5 年期国开债活跃券指数隶属于中债定制指数族分类，该指数样本券由国家开发银行在全国 银行间债券市场发行的 5 年期政策性银行债组成，指数样本券权重根据样本券的发行余额、上市时间和剩 余期限三个因子调整，旨在为广大投资者提供一个可投资复制5 年期国开债走势的业绩基准和跟踪标的。 1. 指数名称 中文名称：平安中债-5 年期国开债活跃券指数 英文名称：Pingan ChinaBond 5 Year Liquid CDB Bond Index 财富指数代码：CBC00401 2. 样本选取方法 2.1. 债券种类 政策性银行债，不包括绿色债券和其他特别债券。 2.2. 发行人 国家开发银行 2.3. 上市地点 全国银行间债券市场 2.4. 托管余额/发行量 首次发行和增发的总量不低于人民币200 亿元。 2.5. 发行期限 5 年 - 2 - 中债金融估值中心有限公司 平安中债-5 年期国开债活跃券指数 ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. Pingan ChinaBond 5 Year Liquid CDB Bond Index 2.6. 债券剩余期限 4 年以上（包含4 年） 2.7. 债券币种 人民币 2.8. 付息方式 附息式固定利率 2.9. 取价源 以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1% ），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理 的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。 2.10. 样本券权重 指数样本券权重因子由样本券的发行余额、上市时间和剩余期限共同确定，样本券权重根据指数样本 券权重因子加权计算。具体计算公式为 指数样本券权重因子= （发行余额系数）× （上市时间衰减因子）× （剩余期限比率） 其中： （1）发行余额系数：根据债券当前上市总余额（包括首次发行和增发）进行确定，总余额越大，发行 余额系数越高； （2 ）上市时间衰减因子：根据债券当前上市时间确定，上市时间越短，上市时间衰减因子越高； （3 ）剩余期限比率：根据债券当前剩余期限确定，剩余期限越接近发行期限，剩余期限比率越高。 3. 指数计算 3.1. 基准日 2013 年6 月30 日，基点值为100 3.2. 指数计算频率 每个全国银行间债券市场交易日计算 - 3 - 中债金融估值中心有限公司 平安中债-5 年期国开债活跃券指数 ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. Pingan ChinaBond 5 Year Liquid CDB Bond Index 3.3. 计算公式 3.3.1. 财富指标值计算公式   F F  CASHi,T 1   P  Pr i Int