[经济学]41 异方差性.pdfVIP

第四章 经典单方程计量经济学模型： 放宽基本假定的模型 基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2 ）随机误差项序列存在序列相关性； （3 ）解释变量之间存在多重共线性； （4 ）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5 ）模型设定有偏误 （6 ）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验：对模型基本假定的检验 本章主要学习：前4类 §4.1 异方差性 对于模型 一、异方差的概念 Y = b + b X + b X + L+ b X + m i 0 1 ii 2 2i k ki i 如果出现 Var(m ) = s2 i i 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity) 。 二、异方差的类型 2 同方差性假定：s = 常数 ¹ f(X ) i i 2 异方差时： s = f(X ) i i 异方差一般可归结为三种类型： 2 (1)单调递增型： s 随X 的增大而增大 i 2 (2)单调递减型： s 随X 的增大而减小 i 2 (3)复 杂 型：s 与X 的变化呈复杂形式 i 三、实际经济问题中的异方差性 例4.1.1 ：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Y=b +b X +m i 0 1 i i Y :第i个家庭的储蓄额 X :第i个家庭的可支配收入 i i 高收入家庭：储蓄的差异较大 低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小 m 的方差呈现单调递增型变化 i 例4.1,2 ，以绝对收入假设为理论假设、以截面 数据为样本建立居民消费函数： C=b +b Y+m i 0 1 i I 将居民按照收入等距离分成n组，取组平均数为样 本观测值。 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入 组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均 数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值 的不同而不同，往往引起异方差性。 例4.1.3 ，以某一行业的企业为样本建立企业生产 函数模型 Y =A b1 K b2 L b3emi i i i i 被解释变量：产出量Y 解释变量：资本K 、劳动L 、技术A ， 那么：每个企业所处的外部环境对产出量的影响被 包含在随机误差项中。 每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不 同，造成