[经济学]第3章 泊松过程.pptVIP

CHAPTER 3 泊松过程 二、 复合泊松过程 三、 条件泊松过程 注：直观上说，在已知(0,t]内发生n个事件的条件下，各事件发生的时刻T1， T2， ··· ,Tn看作不排顺序的随机变量时，是相互独立的且服从(0,t)上的均匀分布。 Example: 假设乘客按参数为 的泊松过程来到一个火车站，若火车在时刻t起程，求在[0,t]内到达车站的乘客等待时间总和的期望，即求 其中， 是第i个乘客的来到时刻。 定理的应用： 设参数为 的泊松过程N(t)的各个事件被分为Ⅰ-型和Ⅱ-型，一个在时刻s发生的事件被归作Ⅰ-型的概率为P(s)，被归作Ⅱ-型的概率为1-P(s)，且与其它事件被归作什么事件相互独立。则有下面的定理： Theorem: （Poisson过程的随机分流定理）用Ni(t)表示(0,t]内I-型事件发生的个数， i=1,2。则 N1(t)， N2(t)是独立的泊松随机变量，分别有均值为 其中 Proof：考虑在[0,t]中发生的任一事件A，则事件A发生的时刻可认为服从[0,t]上均匀分布。则 N1(t)， N2(t)的联合分布为 注 （1）若P(s)=p是常数，则N1(t)，N2(t)均为泊松过程。 （2）若P(s)不是常数，则由于P(s)的影响， N1(t)，N2(t)虽然具有独立增量性，但不具有平稳增量性，此时N1(t)，N2(t)不是泊松过程。 例：无穷个服务员的泊松排队系统。设顾客按参数为 的泊松 过程到达一服务站。顾客一到便立即由无穷个服务员中的 一个 提供服务。假设服务时间是独立的，有共同的分布函数G(x)。 N1(t)表示到t时刻服务完的顾客数， N2(t)表示到t时刻尚在服务 中的顾客数。求N1(t)， N2(t)的联合分布。 解： 称到t时刻服务完毕的顾客为Ⅰ-型，到t时刻尚在服务中的顾客为Ⅱ-型，如果顾客在时刻s(st)到达，则当他的服务时间小于t-s 时，他是Ⅰ-型的，他是Ⅰ-型的概率为 P(s)=G(t-s), s≤t 所以N1(t)， N2(t)相互独立，且 其中 定理 设{N(t),t≥0}是参数为 的泊松过程，Tk，k≥1为其到达时 刻，则对任意的 上的可积函数f(x)，有 证明 Tn的密度函数为 定义：计数过程{N(t),t≥0}称为非平稳或非齐次泊松过程，有 强度函数 ，如果 第三节 泊松过程的推广一 、非齐次泊松过程 非齐次泊松过程有如下等价定义 定义：计数过程{N(t),t≥0}称为非平稳或非齐次泊松过 程，有强度函数 ，如果 令 有独立增量； 非齐次泊松过程的重要性在于不再要求平稳增量，从而允许事件在某些时刻发生的可能性较之另一些时刻来得大。 非齐次泊松过程与齐次泊松过程可通过变换相互转化 定理（1）设{N(t),t≥0}是有强度函数为 非齐次泊松过程， 令 反函数，记 是齐次泊松过程，强度为 （2）{N(t), t≥0}是齐次泊松过程，强度为 若给定强度函数 令 则 是有强度函数为 非齐次泊松过程。 Proof： （1） 只需验证定义中的条件1~4，条件1~2较显 然，下面验证条件3~4。记 ，则 设 则 即 同理可得 所以 是参数为 1 的Poisson过程。 例 设某设备的使用期限为10年，在前5年内它平均2.5年需要维修一次，后5年平均2年需要维修一次，求它在使用期内只维修过一次的概率。 解 考虑非齐次泊松过程，强度函数 Def：设{Yi,i≥1}是一族独立同分布的随机变量， {N(t),t≥0}是泊松过程，且{Yi,i≥1}与{N(t),t≥0}独立，记 称{X(t),t≥0}为复合泊松过程。 Example：设顾客按参数为 的泊松过程进入一个商店，Yi表示第i个顾客所花的钱数，X(t)表示[0,t]内顾客在此商店的总消费。则 求 E[X(t)], Var[X(t)]. 解 特别，若Yi为独立同分布取值为正整数的随机变量，与 {N(t),t≥0}独立, 则称{X(t),t≥0}为平稳无后效流。 此时X(t)可描述成批到达的“顾客流”，即每次到达的顾客 是一个随机变量。 第一节 泊松过程的定义 一、计数过程 N(t)表示到时刻