融资融券强制平仓的执行.PDF

融资融券强制平仓的执行 • 简单说明 融资融券部 逐 日盯市 v 逐 日盯市 指公司对客户信用账户维持担保比例、合约到 期情况、净资本指标、总量监控等指标进行实时 监控，生成盯市记录，并做 日终归档。 v 逐 日盯市的说明 公司应当逐 日计算客户维持担保比例。根据设置 的预警线、平仓线两级预警参数进行监控，并采取相 应措施。客户未能按期交足差额或者到期未偿还债务 的，公司应当立即按照约定处分其担保物。 逐 日盯市内容 客户维持担保比例变化 客户合同/合约到期情况 盯市重点 净资本指标 总量监控 公司认为应纳入实时盯市的其他重要事项 逐 日盯市流程 岗位及其职责 融资融券总部 合规风控部 营业部 稽核审计部 （融资融券专员） 主要负责日常 1.合规风控部负责 负责客户部分数据的 盯市，执行强 对融资融券业务部 日常盯市，协助总部 制平仓制度和 执行逐 日盯市和强 通知客户追加担保物。 操作流程，并 制平仓的情况进行 发生平仓业务时，负 按规定发起盯 合规管理。 责通知客户并告之平 市通知和强制 2.稽核审计部负责 仓结果，做好解释沟 平仓指令并执 对融资融券业务部 通工作。当触发追索 行强制平仓。 执行逐 日盯市和强 流程时，协助融资融 制平仓的情况进行 券部、法务与合规风 事后稽核。 控部完成对客户的追 索。 监控指标 实时盯盘类指标 融资融券专员重点关注 净资本指标 交易类监控指标 总量监控指标 集中度监控指标 监控指标说明 1 实时盯盘类指标 l 维持担保比例 2 净资本指标 l 单一客户融资规模占净资本比例预警 l 单一客户融券规模占净资本比例预警 3 总量监控指标 l 融券专户使用情况预警 l 融资专户使用情况预警 l 全体融资融券规模与总授信规模比例 l 全体融券规模与总融券授信额度比例 l 全体融资规模与总融资授信额度比例 l 全体客户融券规模占净资本比例预警 l 全体客户融资规模占净资本比例