计量经济学实验报告封面.DOC

2012－2013第1学期 计量经济学实验报告 实验（二）：多元回归模型实验 学号： 0113012 姓名： 韩晓 专业： 信息与计算科学 选课班级： 实验日期： 实验地点： 实验名称：多元回归模型实验 【实验目标、要求】 使学生掌握用Eviews做 1. 多元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测； 2. 非线性回归模型参数估计； 3. 受约束回归检验。 【实验内容】 用Eviews完成： 1. 多元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测； 2. 非线性回归模型的估计，并给出相应的结果。 3. 受约束回归检验。 实验内容以课后练习：以96页计算与应用题中3为例进行操作。 【实验步骤】 一、OLS估计 建立EViews数据文件，输入EViews命令：DATA y x1 x2 x3；得到数据文件如图1。 2、 利用SCAT x1 y;SCAT x2 y;SCAT x3 y 得到散点图，如图2、图3、图4。 选择这三个变量做解释变量，名称分别为国内生产总值、财政赤字额、年还本付息额，建立国债发行额模型如下： 其中，为国债发行额，为国内生产总值，为财政赤字，为年还本付息额。 输入EViews命令：LS y c x1 x2 x3，得到y与x1,x2,x3的估计结果，如图5。 用1980-2000年数据得到OLS估计结果为： 二、统计检验 1、经济意义检验 模型估计结果说明，在假定其他变量不变的情况下，当年每增长1亿元，国债发行额增长1亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年财政赤字每增长1亿元，国债发行额增长0.34亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年还本付息额每增长1亿元，国债发行额增长0.88亿元。国债发行额与国内生产总值、财政赤字、还本付息额均为正相关，这与理论分析和经验判断相一致。 拟合优度检验 由统计结果知，，与1非常接近，说明其拟合效果很好。 3、检验 针对，给定显著性水平，在Eviews中计算得出自由度为3和17的临界值。由于，应该拒绝原假设，说明回归方程显著，即国内生产总值、财政赤字额、年还本付息额对国债发行额有显著影响。 4、检验 分别针对，给定显著性水平，在Eviews中计算得出自由度为21-3-1=17，临界值。对应的统计量分别为26.590,2.128,17.230，其绝对值均大于临界值2.110，所以均通过了显著性检验。 三、点预测 1、首先，将样本范围由1980-2000年调为1980-2001年。具体步骤为： （1）双击工作文件range:1980 2000。在弹出的对话框的End data选择框出改为2001，点击OK。如图7所示。 图6 （2）打开原来的自变量序列 X，将 年的预测值填入其中。点击forecast键。在S.E.选择框出填入yfse，表示需要计算Y的预测值（用YF表示）也需要计算Y的预测标准差。点击OK， 4 泰勒不等系数 (Theil inequality Coefficient） 5 偏差比 （Bias Proportion） 6 方差比 (Variance Proportion) 7 协方差比 (Covariance Proportion) 其中，第1、2个指标，其值取决于因变量的绝对值。所以需要相对指标34来比较同样的序列在不同模型中的预测结果。其中指标3的值如果小于10，则被认为预测精度较高；而第4个指标，结果总是介于 0 到 1 之间，也是越小越好（说明预测值与真实值之间的差距越小）。指标5、6、7 三项之和为 1：这是因为，此三项的分子之和就等于均方误（分母）。指标 5（偏差比）表明预测均值与序列实际值的偏差程度；指标 6（方差比）表明预测方差与序列实际方差的偏离程度；指标7（协方差比）衡量非系统误差的大小。如果预测结果是蛮好的情况则均方误差应该更多集中在指标7（协方差比也就是说这项越越好。 图9 即 =4608.710，=69.62613，代入公式预测：，结果为（4461.799,4755.621）。 方法二： 由知随机干扰项差的估计值为，预测值。 故： 则置信度为95%的支出的预测区间是： （-146.87，4608.710+146.87） 时，计算得到F统计量的P值为0，卡方统计量的P值为0，说明原假设不成立，故拒绝原假设，表明财政赤字对国债发行额的影响并不是GDP的3倍。 2、最大似然比检验 在回归模型中和分别与的相关系数达到了0.997和0.88，而和的相关系数仅为0.343，运用最大似然比检验是否可以从模型中删除变量。 （1）设原假设，针对原假设，在eviews预测方程窗口依次点击eview-Coefficient-redu