债券分析计算器BC系列算法说明.PDFVIP

下载本文档

159
0
约1.65万字
约 13页
2018-02-16 发布于天津
举报
版权申诉

债券分析计算器BC系列算法说明.PDF

1、本文档共13页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

债券分析计算器BC系列算法说明

——中国金融数据及解决方案首席服务商债券计算规则说明上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址: 上海市浦东新区福山路33 号建工大厦9 楼邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@ Wind 债券计算器（BCn ）计算规则说明目录 1 债券综合分析(BC1) 1 1.1 应计利息 1 1.2 全价-到期收益率2 1.3 行权收益率3 1.4 浮息债利差3 1.4.1 市场利差 3 1.4.2 有效利差 4 1.5 久期4 1.5.1 麦考利久期 4 1.5.2 修正久期 4 1.5.3 浮息债基础久期 4 1.5.4 浮息债利差久期 4 1.5.5 含权债有效久期 1 1.6 凸性 1 1.6.1 凸性 1 1.6.2 浮息债利差凸性2 1.7 基点价值2 1.8 基准券利差2 1.9 G-利差2 1.10 Z-利差2 1.11 OAS 2 2 持有期收益分析(BC2)3 2.1 持有期收益HPY 3 2.2 单利年化持有期收益率3 2.3 复利年化持有期收益率3 2.4 持有期损益表3 3 质押式回购分析（BC3 ）3 4 买断式回购分析-单券（BC4 ）4 5 买断式回购分析-多券（BC5 ）4 6 拆借分析（BC6 ）4 7 数据取值规则说明5 7.1 价格5 7.2 成交量5 7.3 收益率5 8 公司介绍6 数据就是未来 I Wind 债券价格及收益率计算规则说明 1 债券综合分析(BC1) 1.1 应计利息根据代码判断其所在交易所，根据其所在交易所公布的规则进行计算。具体如下：银贴现债券行间利随本清 C 债 AI K C  t 券 TY 字母及含义 C：票面利率 K：债券起息日至结算日的整年数 t ：虚拟付息周期的已计息天数