[物理]第4章 更新过程.pptVIP

CHAPTER 4 更新过程 由关键更新定理可得 同样可求得年龄A(t)的分布,注意到 所以 可见年龄的极限分布与寿命的极限分布相同，事实 上，当过程的时间持续很长时，倒过来观察此过程，则 原过程的年龄即为倒过来观察的过程的寿命。 L-C破产模型； 设保险公司在时刻t的赢余可表达为 这里 ------保险公司的初始成本 ------保险公司单位时间征收的保险费率 ------表示第k次索赔额 ------表示[0,t]内发生的索赔次数 第四节 伦德伯格-克拉默破产论 上述模型满足三个基本假设： 假设1：{Xk,k≥1}是恒正的、独立同分布的随机变 量序列，分布函数为F(x)，期望为 ， 是参数为 的泊松过程，且与{Xk,k≥1}相互独立。 假设2： 或 其中 称为相对安全负载。 因为保险公司为运作上的安全，要求 由此可以得到 但这并不能排除在某一瞬时盈余过程取负值，这时 称保险公司破产。 ------破产时刻 ------保险公司最终破产的概率 破产概率可以作为评价保险公司偿付能力的一个数量指标。 伦德伯格-克拉默的结果可直观表示为：当初始准备金u充分大时，保险公司在经营“小索赔”情形的保险业务时，破产是不易发生的。 所谓“小索赔”的含义由下述假定给出 假定3（调节系数存在惟一性假定） 1、个体索赔额的矩母函数 至少在包含原点的某一个邻域内存在。 2、下述关于 r 的方程存在正解 即 此方程的解记为R，称为调节系数， 即R满足 由此可知 是一个概率密度函数。 定理：若假定1~3成立，则有 （1） （2）伦德伯格不等式： （3）伦德伯格-克拉默近似：存在正常数C，使得 或 证明：先证（1）和（3） 记 它表示初始盈余为 时，保险公司永不破产的概率。 首先对首次索赔发生的时刻T1和首次索赔额X1取条件，利用全概公式得 作变换 得 两边对 求导得 两边积分得 由分部积分公式得 所以 令 得 所以 再证（3） 记 从而可得如下适定的更新方程 可以证明 单调递减，且 说明a(t)在任何区间上有界 即a(t)满足关键更新定理的条件，由关键更新定理可得 所以 注： 则{N(t),t≥0}为更新过程。 第五节 更新过程的推广 考虑只有两个状态的系统：开或关，系统在t=0时是 开的且持续开的时间为Z1，而后关闭且持续闭的时间为Y1， 之后又打开，持续时间为Z2，后又关闭，持续时间为Y2， 如此反复下去。假定{(Zn,Yn)}独立同分布（这意味着{Zn} 独立同分布，{Yn}独立同分布，Xn= Zn+ Yn独立同分布， 但允许Zn,Yn相依）记 一、交错更新过程 为交错更新过程。 P(时刻t系统开着) P(时刻t系统关着) 定理：若 , 且F为非格点的，则 记 称 1、定义：设{Xn,n≥1}是独立的非负随机变量，X1具有分 布G，X2,X3, …具有分布F，令T0=0,Tn=X1+X2+…+Xn，定义 ND(t)=sup{n:Tn≤t},称随机过程{ND(t),t ≥0}为延迟更新过程。 定理:令mD(t)=E[ND(t)],则 二、 延迟更新过程 定理：延迟更新过程有如下结论 1， 2， 3，若F不是格点的，则 4，若F，G是格点的，且周期为d，则当 时 E[在时刻nd的更新次数] 5，若F是格点的， ，及h直接黎曼可积，则 设 定义分布函数 称Fe为平衡分布。 当G=Fe时的延迟更新过程称为平衡更新过程。 当我们从时刻t开始观察一个更新过程时，其第一个到达时 间间隔即为原更新过程的剩余寿命，即其第一个到达时间间隔 分布G即为原更新过程的剩余寿命Y(t)的分布，而 所以，当t很大时，从时刻t开始观察的一个更新过程近乎 一个首个到达时间间隔分布G=Fe的延迟更新过程即平衡更新 过程。 2、平衡分布 第一个到达的时间间隔 原更新过程的剩余寿命 开始观察的时刻 第一节 更新过程定义及若干分布 一、更新过程的定义 设{Xn,n≥1}是独立同分布的非负随机变量，分布函数为F(x)，且F(0)1，令 记 或 称{N(t),t≥0}更新过程。 注： 在有限的时间内不可能有无限多次更新发生。因为 由强大数定律知，依概率1有 从而，无穷多次更新只可能在无限长的时间内发生，即有限的时间内最多只能发生有限次更新。 二、 N(