[经济学]随机过程的准备知识.pdf

应用随机过程 主讲教师：施三支 2012-8-26 理学院施三支 参考书  张波等《应用随机过程》，中国人民大学出版 社，2009.11  何声武等译，《随机过程》（美，劳斯著），中 国统计出版社，1997.7  何声武，《随机过程引论》，高等教育出版社， 1999.6 2012-8-26 理学院施三支 第1章 准备知识 ——概率论的基础知识 2012-8-26 理学院施三支 内容提要  概率空间  随机变量和分布函数  数字特征，矩母函数与特征函数  条件概率、条件期望和独立性  收敛性 2012-8-26 理学院施三支 1.1 概率空间  随机试验 的三个特征 • 可以在相同条件下重复进行 • 每次试验的结果不止一个，但能事先确定试验的所有可 能结果 • 每次试验前不能确定哪个结果会出现  样本空间 ——随机试验所有可能结果组成的集合  样本点 （或基本事件）——样本空间 中的元素  （随机）事件A ——样本空间 的子集 2012-8-26 理学院施三支 可测空间 [定义] 设是一个集合，是 的某些子集组成的集合族。如 果 （1）  （2 ）若A  ，则  A ( A )  （3 ）若An  ，n=1, 2, …, 则 A n  n 1 则称为-代数 （事件域）。（,  ）称为可测空间， 中 的元素称为事件。 注：若=R ，={(-∞, x) ，x ∈R}，则称为Borel -代数。一般 记为。 2012-8-26 理学院施三支 概率空间 [定义] 设（,  ）是可测空间，P(· )是定义在上的实值 函数。如果 (1) 任意A  ， 0 ( ) 1P A  ( ) P 1 (2) (3) 对两两互不相容事件A , A , … （当i j 时Ai Aj = ） 1 2     有   P A P A ( )    i  i i 1  i 1 则称P是（,  ）上的概率，（, , P ）称为概率空间， P(A)是事件A 的概率。 2012-8-26 理学院施三支 1.2 随机变量和分布函数 [定义] 设（,  , P ）是概率空间，X =X ( )是定义