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可转换债券的定价模型与风险分析 目nbsp; 录 前言nbsp;1 1　可转换债券的基本理论nbsp;2 1.1　可转换债券的简介nbsp;2 1.2　可转换债券的特征nbsp;2 1.3　影响可转换债券的主要因素nbsp;3 1.4　可转换债券定价研究的发展nbsp;6 2　可转换债券的定价模型nbsp;9 2.1　可转换债券定价模型nbsp;9 2.2　可转换债券定价的实证研究nbsp;13 2.3　可转换债券模型定价在实践中的缺陷及对其定价的调整nbsp;17 3　可转换债券的风险分析nbsp;19 3.1　风险的定义nbsp;19 3.2　可转换债券的风险构成nbsp;19 3.3　可转换债券的风险分析nbsp;21 3.4　实例分析nbsp;21 3.5　对投资者的风险评价nbsp;23 结论nbsp;24 参考文献nbsp;25 致谢nbsp;26 附录nbsp;27 附录1nbsp; 编程实现nbsp;27 附录2nbsp; 机场转债数据nbsp;29 nbsp; 摘要 可转换债券是1种股票期权与债券性质兼具的金融产品，因此可以把它看成是股票期权和债券的1种“组合”.在某种条件下它是1种