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金市重点公式汇总
《金融市场学》课程应注意掌握的公式
章次、序号 名 称 代 号
（二）
1. 银行贴现收益率的计算 2.4
▲ YBD =
2. 真实年收益率的计算 2.6
▲
3. 债券等价收益率的计算 2.7
▲
（四）
1. 在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（或-贴水）
在间接标价法下，远期汇率=即期汇率-升水（或+贴水）
（五）
1. 远期利率协议结算金的计算 7.1
▲
2. 连续复利利率的计算
▲ 7.5
▲ 7.6
3. 无收益资产远期合约多头价值的计算 7.13
△
4. 无收益资产的现货—远期平价定理 7.14
△
5.支付已知现金收益资产的远期合约多头价值的计算7.16
6. 支付已知现金收益资产的现货—远期平价公式 7.17
7.支付已知红利率资产的远期合约多头价值的计算 7.18
8. 支付已知红利率资产的远期价格的计算 7.19
（六）
1. 不付红利的欧式看涨期权的定价公式 8.5
2. 无收益资产欧式看跌期权的定价公式 8.6
（八）
1. 简易贷款的终值计算 10.1
▲
2. 简易贷款的现值计算 10.2
▲
3. 普通年金的现值计算 10.3▲
4. 普通年金的终值计算 10.5
△
5. 年金到期收益率（Y）及当前市价（P0）的计算 10.8
▲
6.附息债券到期收益率（Y）及债券价格（P0）的计算 10.9
▲
（九）
1. 单个证券单期收益率的计算 12.1
▲
2. 单个证券预期收益率的计算 12.2
▲
3. 单个证券标准差的计算 12.3
▲
4. 两种证券组合的预期收益率计算 12.4
▲
5. 两种证券组合的方差的计算 12.5
▲
6. 两种证券组合中证券A与证券B的协方差计算 12.6
▲
7. 协方差与相关系数的关系 12.7
▲
8. 三种证券组合的方差的计算 12.10
△
9. N种证券组合的预期收益率计算 12.11
▲
10. N种证券组合的标准差计算 12.12
11. 投资效用函数 （金融界常用）
12.14
12.20 12. 投资于一种无风险资产和一种风险资产形成的组合
▲ 预期收益率计算 12.15
13. 投资于一种无风险资产和一种风险资产形成的组合
△ 标准差计算 12.16
14. 投资于一种无风险资产和一个风险资产组合形成的
▲ 组合其标准差的计算 12.18
15. 资本市场线的表达式 （方程） 13.1
▲
16. 证券市场线的方程
▲ 13.6
▲ 13.7
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