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第九章　项目风险和不确定性评估 项目风险和不确定性分析概述 项目风险分析 项目盈亏平衡分析 项目敏感性分析 　　3)目标函数的模拟计算 　　依据各个自变量累计概率分布图纵坐标上的间隔区间大小和分布所确定的随机数，分别进行自变量选取和目标函数值的模拟计算，20次模拟计算结果见下表： 第九章　项目风险和不确定性评估 　　　　　　　目标函数模拟计算结果表 6.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 2.00 4.00 6.00 6.00 4.00 2.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 9.5 10.5 8.5 8.5 8.5 9.5 8.5 8.5 7.5 8.5 9.5 10.5 8.5 0.140 0.097 0.674 0.783 0.679 0.767 0.031 0.615 0.867 0.227 0.209 0.503 0.704 0.165 0.299 0.145 0.421 0.815 0.949 0.278 13.50 12.50 12.50 13.50 14.50 15.50 13.50 11.50 14.50 14.50 14.50 12.50 11.50 13.50 14.50 13.50 13.50 14.50 14.50 13.50 0.488 0.332 0.274 0.557 0.931 0.986 0.682 0.179 0.881 0.834 0.913 0.327 0.077 0.552 0.890 0.518 0.587 0.802 0.829 0.770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 利　润 成　本 随机数 价　格 随机数 样　本 第九章　项目风险和不确定性评估 　　 4)目标函数的概率分布 　　依据上述目标函数的模拟计算结果，对其各盈利状态值进行概率统计分析，具体分析结果见下表：　　　　目标函数模拟计算概率统计数据分布表 1 20 总　计 0.00 0.00 0.10 0.05 0.20 0.30 0.35 0.00 0.00 0 0 2 1 4 6 7 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 统计概率 样本数 利润（元／吨） 第九章　项目风险和不确定性评估 　5)不同模拟次数的结果比较 　 　在上述模拟计算的基础上，增加模拟计算的次数，分别统计调查20个、40个200个、1000个样本数据，并与实际结果进行比较，比较结果见下表(表9-17)。可以发现，随着模拟次数的增加，模拟结果与实际值的误差不断缩小，因此，采用本分析方法，要求模拟次数必须达到一定的规模，才能保证分析结果的准确性 　 　　 第九章　项目风险和不确定性评估 　　　　不同模拟次数计算结果与实际结果对比表　　 4.08 4.20 4.52 4.75 4.10 期望值 0.001 0.038 0.122 0.169 0.248 0.233 0.127 0.048 0.005 0.000 0.065 0.080 0.150 0.260 0.255 0.125 0.055 0.010 0.00 0.02 0.10 0.10 0.25 0.27 0.20 0.03 0.03 0.00 0.00 0.10 0.05 0.20 0.30 0.35 0.00 0.00 0.0075 0.0375 0.1025 0.1950 0.2500 0.2300 0.1275 0.0425 0.0075 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1000个样本 200个样本 40个样本 20个样本 真实值 利润 第九章　项目风险和不确定性评估 * * 第九章　项目风险和不确定性评估 一、项目风险和不确定性概述 　　1.建设项目的风险和不确定性 　　风险：是指人们在事先能够预计采取某种行动，可能发生的所有或好、或坏的后果，以及每种后果出现的可能性大小。 　　不确定性：是指人们在事先只知道所采取行动的所有可能结果，而不知道它们出现的可能性，或者两者都不知道。 　　风险分析：是指对项目总投资及效益由随机性的原因引起的变化进行分析的方法。 　　 　　不确定性分析：则是指项目总投资和效益的变化是由不可预知的，也是不可预估的，非概率的因素引起的这些因素的分析。 　可行性研究中，风险分析和不确定性分析不是设法避免这些风险和不确定性因素，而是确定这些因素与项目盈利性相关性及影响程度。 　　 　　2.导致建设项目存在风险和不确定性的原因 　　1)市场价格的波动 　　2)由于市场调查的不真实 　　3)科学技术以不可预估的速度发展，使得工艺更　　　新，而使项目工艺陈旧带来的风险