2017年《金融工程学》在线作业附答案.docxVIP

一、单选题（共?20?道试题，共?40?分。）V1.??金融工程学出现于20世纪（）年代。A. 60B. 70C. 80D. 90??????满分：2??分2.??对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。A. 大B. 小C. 保持不变D. 无法确定??????满分：2??分3.??标准的FRA出现于（）年。A. 1983B. 1984C. 1986D. 1988??????满分：2??分4.??在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（　）日。A. 1B. 2C. 3D. 4??????满分：2??分5.??最早出现的金融期货是（）A. 外汇期货B. 股票指数期货C. 利率期货D. 黄金期货??????满分：2??分6.??已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（）A. 0.24美元B. 0.25美元C. 0.26美元D. 0.27美元??????满分：2??分7.??FRA合约是由银行提供的（）市场。A. 场外交易B. 场内交易C. 网上交易D. 电话交易??????满分：2??分8.??看跌期权的实值是指（）A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关??????满分：2??分9.??金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A. 美B. 英C. 法D. 荷兰??????满分：2??分10.??在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）A. 买入期货合约B. 卖出期货合约C. 买入期货合约的同时卖出期货合约D. 无法操作??????满分：2??分11.??对久期的不正确理解是（）。A. 用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B. 是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C. 是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等D. 与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关??????满分：2??分12.??IBM股票1月期权指的是1月份（）的期权。A. 开始B. 交易C. 到期D. 上述三种均可??????满分：2??分13.??第一笔利率掉期产生于（）年。A. 1976B. 1981C. 1983D. 1986??????满分：2??分14.??期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。A. 价格差错B. 公司差错C. 数量差错D. 交易方差错??????满分：2??分15.??在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。A. 基础保证金B. 初始保证金C. 追加保证金D. 变更追加保证金??????满分：2??分16.??基差掉期是（）的掉期。A. 固定利率对固定利率B. 固定利率对浮动利率C. 浮动利率对浮动利率D. 上述均可??????满分：2??分17.??当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（）现象。A. 转换因子B. 基差C. 趋同D. Delta中性??????满分：2??分18.??在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。A. 即期日到到期日为5个月B. 即期日到结算日为5个月C. 即期日到交易日为5个月D. 交易日到结算日为5个月??????满分：2??分19.??芝加哥交易所交易的SP500指数期权属于（）。A. 欧式期权B. 美式期权C. 百慕大式期权D. 上述三种均存在??????满分：2??分20.??最早提出金融工程学概念的是( )。A. 瓦尔拉斯B. 芬那提C. 托宾D. 默顿??????满分：2??分二、多选题（共?10?道试题，共?20?分。）V1.??根据借贷主体的不同，利率体系可以分成（）。A. 银行利率B. 非银行金融机构利率C. 债券利率D. 民间借贷市场利率??????满分：2??分2.??利率掉期的作用有：（）。A. 获得低于市场利率的贷款，降低筹资成本B. 改变资产收益特征，提高资产管理灵活性C. 规避汇率市场风险D. 改变债务利息支付特征，降低偿债成本??????满分：2??分3.??下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是：（）A. 对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B. 对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C. 对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D. 对于有收益资产的