2017年江苏自考27086金融业风险与监管附答案.docxVIP

27086 金融风险控制与管理第一章 金融风险与监管概述（一）金融风险的定义（识记）一种表述为：金融风险主要是指在宏观经济经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题，金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误、客观条件变化或其他情况而有可能的资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。我们把这种风险称为经济运行中的金融风险。另一种表述为：金融风险是指货币经营和信用活动中，由于客观因素随机变化的影响，使金融机构或投资者的时间收益与预期收益发生背离的不确定性及其他资产蒙受损失的可能性。2.领会：（1）金融风险的广泛存在 是现代金融市场的一个重要特征。（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性。（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。（二）金融风险的种类（识记）1.信用风险：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的肯能性，就是信用风险。是金融机构的根本性风险。信用风险与利率风险和汇率风险的一个显著区别在于，它在任何情况下都不可能产生意外收益，它的后果就是损失，甚至巨大的损失：如贷款逾期、发生呆滞、呆账等所形成的风险。2.利率风险：这是一种由市场价格变化（利率变化）引起的金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。利率风险的一个显著特征是导致现金流（净利息收入或支出）的不确定，从而使收益和融资的成本不确定。利率风险的另一个特征是导致资产（或负债）的市场价值的不确定，从而导致收益的不确定。3.汇率风险：通常是指汇率的波动给行为人造成损失的不确定性。在考察汇率风险的时候，我们往往从他的放生范围，即他的三种暴露来研究，这三种暴露是指交易暴露、换算暴露和经济暴露。4.流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险，一是现金支付能力不足，不能保证存款者提现需求，二是银行不能满足企业、单位等存款者转账支付需求。5.系统技术风险：总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构营业管理风险。6.管理风险：指金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏对金融机构带来的风险。如内部稽核监管制度力度不到位或疏于执行以及银行经营管理人员风险意识淡薄、不遵循谨慎经营原则造成的风险损失。7.犯罪风险：是指金融机构要时刻面对外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来的风险。8.国家、政府和法规的风险：是指一国政府更迭或首脑更替带来的政策变化的风险，或一个国家政策、法规的调整给金融机构带来的各种各样风险。9.关联风险：是指由于相关产业或相关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失的可能性。多米诺牌效应（三）金融风险的特征 金融风险是以货币信用混乱为特征的风险，在理论上表现为因为信息不完全或不对称从而使决策者无法确切知道价格的当前和未来水平，从而导致的获利或损失的可能性。（识记）：1.客观性 2.潜在性和累积性 3.突发性和加速性 4.扩散性和传染性 5.破坏性 6.可控性 7.周期性客观性——客观性的原因在于：一是市场经济主体的有限理性，二是市场经济主体的机会主义倾向，三是信用的中介性和对象的复杂性。潜在性和累积性——原因在于：一是因信用有借有还，导致许多损失或不利因素为这种信用循环所掩盖。二是因银行具有信用货币发行和创造信用的功能，从而使本来属于机器金融风险的后果，可能由通货膨胀、借新还旧、贷款还息等形式来掩盖其事实上的金融损失。三是因银行垄断和政府干预或政府特权，使一些本已显现的金融风险，被人为的行政压抑所掩盖。突发性和加速性——金融风险具有加速累计的特点，金融泡沫越吹越大。而一旦风险积累超过一定的临界值，随着某一具体金融事件的发生，潜在的风险遂突发为现实风险扩散性和传染性——金融风险不同于其他风险的一个显著特征是：金融机构的风险损失或失败，不但影响自身生产和发展，更可说是导致众多的储蓄者或投资者的失败，从而引起社会的动荡。金融风险的扩散性是指个别金融机构经营出现危机，会迅速扩张到其他金融机构，乃至波及整个金融体系。破坏性——是指金融风险一旦发生，不仅是客户和投资者蒙受很大的经济损失，而且往往波及再生产的所有环节，影响社会再生产的顺利进行和经济的持续增长，造成社会巨额的经济损失，甚至危及社会稳定，引发严重的政治危机。可控性——金融风险的可控性是指虽然金融风险的爆发往往由偶然事件引起，但由于其生产与发展都有一定的规律可循，因此又是可以防范与控制的，市场金融整体可以依据一定的方法、制度对风险进行事前识别、分析和预测。周期性——金融风险的周期性是指金融运行是在既定的货币政策环境下，并处于整个国民经济整体循环之中，因此金融风险也受国民经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现周期性、规律性的变化。（四）金