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安徽工业大学硕士研究生学位课程《随机过程试卷》答案 一．填空题（每空2分，共34分） 1．设随机变量服从参数为的泊松分布，则的特征函数为。 2．设随机过程其中为正常数， 和是相互独立的随机变量，且和服从在区间上的均匀分布，则的数学期望为 ；。 3．计数过程称为参数为的Poisson过程，如果 （1）；（2）过程有独立增量；（3）， ；， 4．强度为的泊松过程的点间间距是相互独立的随机变量，且服从均值为的同一指数分布。 5．保险公司接到的索赔次数是一个泊松过程, 每次的赔付金额是一族独立随机变量序列，且有相同分布，索赔数额与它发生的时刻无关．则在时间内保险公司赔付的总金额可表示为；若保险公司以平均每月两次的速率接到索赔要求,每次赔付为均值是2000元的正态分布,则它的年平均赔付金额为48000元，对应随机变量，则这个随机过程的状态空间。 7．设马氏链的一步转移概率矩阵，步转移矩阵，二者之间的关系为。 8．设为马氏链，状态空间，初始概率，绝对概率， 步转移概率，三者之间的关系为。 9．在马氏链中，记 ，， ，若，则称状态为非常返的。 10．非周期的正常返状态称为遍历态。 11．状态常返的充要条件为。 12．以表示泊松过程中事件首次发生的时刻，则对于，求条件概率 二．解答题（每题6分，共66分） 1.设是独立增量过程, 且, 证明是一个马尔科夫(Markov)过程。 证明：当时，，又因为 故 2. 设为马尔科夫(Markov)链，状态空间为，则对任意整数,和， 步转移概率 ，称此式为切普曼—科尔莫哥洛夫(Chapman—Kolmogorov)方程，证明并说明其意义。 证明： 其意义为步转移概率可以用较低步数的转移概率来表示。 3.就泊松(Poisson)过程，证明： 。 证明： 4.设二维随机变量的联合概率密度函数为： 试求:在时,求。 解： 当时， 于是 5.抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程：，，设，求（1）的样本函数集合；（2）一维分布函数， 解：（1）样本函数集合为； （2）当时，， 故； 同理 6.设顾客以每分钟2人的速率到达，顾客流为泊松流，求在2分钟内到达的顾客不超过3人的概率。 解：设是顾客到达数的泊松过程，，故，则 7.设明天是否有雨仅与今天的天气有关，而与过去的天气无关。又设今天下雨而明天也下雨的概率为，而今天无雨明天有雨的概率为；规定有雨天气为状态0，无雨天气为状态1。设，，求今天有雨且第四天无雨的概率。 解：由题设条件，得一步转移概率矩阵为， 于是， 四步转移概率矩阵为， 从而得到今天有雨且第四天无雨的概率为。 8.一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是两个反射壁，当质点处于2时，下一时刻处于1,2,3是等可能的。写出一步转移概率矩阵，判断此链是否具有遍历性，若有，求出极限分布。 解：一步转移概率矩阵， 由知，此链具有遍历性； 设极限分布为，解方程组得 9. 已知齐次马氏链的状态空间为，状态转移矩阵为 （1）画出概率转移图； （2）求二步转移矩阵及转移概率； （3）此链是否为遍历的，试求其平稳分布。 （2） 因齐次马氏链，故 =0.4568 （3）因对任意i，j∈E，有，P是正则阵，根据遍历性定理此马氏链是遍历的，且正则(遍历)马氏链的极限分布是平稳分布，需求P的不动点概率向量，即满足 和 解得 平稳分布为 10.假定某天文台观测到的流星流是一个泊松过程，据以往资料统计为每小时平均观察到3颗流星. 试求 （1）在上午8点到12点期间，该天文台没有观察到流星的概率. （2）下午（12点以后）该天文台观察到第一颗流星的时间的分布函数. 解：（1）设早晨8时为0时刻，以N(t)表示0时到t时观测到的流星数，则N(t)是强度为3（颗/小时）的泊松过程． ； （2）记下午（12点以后）该天文台观察到第一颗流星的时间为，则其密度函数为 相应的分布函数为 ． ．时间内到达商场顾客的总人数服从的分布； (2) 在已知时刻已有50人到达的前提下，问其中有30位女性顾客的概率有多大，平均有多少位女性顾客？ 解：(1)分别以,记时间内到达商场的男女顾客人数，则与分别是速率(单位：均为人/分钟)的泊松过程．从而在时间内到达商场的顾客总人数为,它服从参数为的泊松分布： ， (2) 首先在已知时刻已有人到达的前提下，其中有位女性顾客的概率为 ，. 故在已知时刻已有50人到达的前提下，其中有30位女性顾客的概率为. 平均有位