推广的泊松过程及其在保险业中的应用.doc

推广的泊松过程及其在保险业中的应用 摘 要: 通过研究推广的泊松过程及其重要性质，介绍了推广的泊松过程在保险业中的相关应用，可以进一步分析及探索保险业其他类似的随机过程问题. 关键词:泊松过程; 复合泊松过程; 条件泊松过程;非齐次泊松过程;再生性. 泊松分布是一种重要的离散随机变量模型，众所周知推广的泊松过程是重要的随机过程，应用广泛，在生物学，物理学，公用事业，尤其在保险业方面都可用推广的泊松过程来描述，因此对推广的泊松分布的性质深入的讨论具有理论和实践上的重要意义和价值. 1.泊松过程的推广 1.1 泊松分布 设X为一取非负整数值的随机变量，其概率分布为 = , ,… 其中是常数，则称X服从参数为的泊松分布. 例如,在单位时间间隔内某一地区发生交通事故的次数；在单位时间间隔内到达服务台的顾客人数等都可以用泊松随机变量来描述. 1.2 泊松过程 如果 在任意一个长度为的时间间隔内某事件发生的次数N都服从参数为的泊松分布，则称为齐次泊松随机过程，简称泊松过程.即对任意给定的，有 =,n=0,1,2,…且,，以及的矩母函数Φ=. 例如，在时间间隔（0，t]内发生的意外事故的次数;在时间间隔（0，t]内到达服务台的顾客人数;在时间间隔（0，t]内到达保险公司的索赔者的人数,都构成齐次泊松过程.齐次泊松过程具有再生性,它是研究排队论的重要工具,在工程技术与经济学中都有着广泛的应用. 1.3 复合泊松过程 设{,i=1,2,…}是一组独立同分布的随机变量，是一泊松过程，且过程与是独立的，若对，有，则称随机过程为一复合泊松过程. 容易验证,以及的矩母函数Φ(u)=exp{Φ(u)-1},其中Φ(u)=E[e]为{Y,i=1,2,…}共同的矩母函数. 假定某以险种的被保险人按参数为的泊松过程到保险公司索赔,又假设各被保险人的索赔额形成一组独立同分布的随机变量.以记到时刻t为止到此保险公司索赔者的索赔总额，则构成一复合泊松过程.事实上，保险公司开设的险种有很多种，相应的保户的索赔次数与索赔也分为若干类.每一类的索赔次数构成一齐次泊松过程,由齐次泊松过程的再生性得到各类型的索赔次数之和,即总索赔次数构成一齐次泊松过程;每一类的索赔额构成一个复合泊松过程. 1.4 非齐次泊松过程 计数过程称为具有强度函数的非平稳或非齐次泊松过程，如果: 具有独立增量； 非齐次泊松过程不再有平稳增量，也就是说概率不但依赖s,也与t有关.这也反映在不同的t有不同的强度. 1.5 条件泊松过程 设随机变量的分布函数为.若的条件下，是强度为的泊松过程，就称该随机过程为条件泊松过程.有. 2. 推广泊松过程的重要性质 引 理1 设计数过程,均为齐次泊松过程,令,则仍为一个齐次泊松过程. 引 理 2 设点过程，均为复合泊松过程，令，则仍为一个复合泊松过程. 证明: 设,,其中, 分别服从参数为,的泊松过程且相互独立,,是两组分别独立同分布的随机变量,且对任意的相互独立.过程与是独立的,过程与是独立的. 又设,.不妨设.则的矩母函数为 = = 所以仍是一个复合泊松过程，因此，复合泊松过程具有再生性，且有 . 由引理1，引理 2 ，容易得到下面的定理1. 定理1 设随机过程均为复合泊松过程.令,则也是一复合泊松过程,且有 , . 3. 推广的泊松过程在保险业中的应用 保险公司通过出售保险而集中了大量的风险.为避免一些偶发事件对保险公司的打击维持稳定的经营，保险公司必须按照预先设定的投资收益率和理赔发生的概率分布计算保费，精确地估计赔付额，很多方面会有效地进行风险管理，使保险公司的效益和利润最大化. 3.1 复合泊松过程的应用 定 理 2 设人寿保险公司的保险单持有者在时刻，…死亡，其中0﹤﹤﹤…是随机变量.保险公司对在时刻死亡的保险单持有者的家属支付保险赔偿金为.设{，n≧1}是相互独立同分布的随机变量序列.再设在(0，t]时间段内死亡的保险单持有者的人数为N,{ N,t≧0}是强度为的泊松过程且与{，n≧1}独立，则(0，t]内保险公司支付的保险金为复合泊松分布. 由定理1可得定理3: 定 理 3 设保险公司开设有n个险种，与之对应的n类索赔.若第i个险种的索赔者的人数服从参数为的泊松过程.又假设各类索赔的个体索赔额一次为…，…为一族独立同分布的随机变量.以记到时刻t，第i类索赔的总索赔额，记到时刻t各类索赔的总索赔额，则过程是一个复合泊松过程，且平均索赔额和索赔额的方差分别为： ， . 总索赔额的方差可以作为保险公司风险的度量，它反映了保险公司风险管理的难易程度，越小，风险越好管理，则破产概率越小.在收取的保费一定的条件下，越大，平均索赔额越高，破产概率越大. 当时间t一定时