原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
计量经济学-分布滞后模型与自回归模型
分布滞后模型与自回归模型
实验目的：设定模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相关性。
实验要求：（1）设定模型
运用局部调整假定（其中为预期最佳值）。
（2）设定模型
运用局部调整假定（其中为预期最佳值）。
（3）设定模型
运用自适应预期假定（其中为预期值）。
（4）运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型
实验原理：最小二乘估计
实验步骤：
一、在局部调整假定下，先估计回归模型：得到以下回归结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/16/10 Time: 19:39 Sample (adjusted): 1981 2001 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -15.10403 4.729450 -3.193613 0.0050 X 0.629273 0.097819 6.433031 0.0000 Y(-1) 0.271676 0.114858 2.365315 0.0294 R-squared 0.987125 ????Mean dependent var 109.2167 Adjusted R-squared 0.985695 ????S.D. dependent var 51.78550 S.E. of regression 6.193728 ????Akaike info criterion 6.616515 Sum squared resid 690.5208 ????Schwarz criterion 6.765733 Log likelihood -66.47341 ????F-statistic 690.0561 Durbin-Watson stat 1.518595 ????Prob(F-statistic) 0.000000 =-15.10403+0.629273+0.271676
（4.729450）（0.097819） （0.114858）
t=（-3.193613）（6.433031）（2.365315）
=0.987125 =0.985695 F=690.0561 DW=1.518595
由局部调整模型的参数关系，有：
=，，，
将上述估计结果代入得到：
=1-0.271676=0.728324
=-20.738064
=0.864001
故局部调整模型的估计结果为： -20.738064+0.864001 模型的经济意义：该地区的销售额每增加一亿元，其预期最佳固定资产投资将增加0.864001亿元。 运用德宾h检验一阶自相关，h统计量定义为：
h=（1-）=（1-1.518595）=1.3400892
在显著性水平=0.05上，查正态分布表得临界值=1.96，由于=1.3400892=1.96，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
二、在局部调整假定下，先估计回归模型ln，得到以下回归结果：
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 11/17/10 Time: 11:08 Sample (adjusted): 1981 2001 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -1.078046 0.184144 -5.854366 0.0000 LOG(X) 0.904522 0.111243 8.131039 0.0000 LOG(Y(-1)) 0.260033 0.087799 2.961684 0.0084 R-squared 0.993725 ????Mean dependent var 4.559823 Adjusted R-squared 0.993028 ????S.D. dependent var 0.562953 S.E. of regression 0.047007 ????Akai
文档评论（0）