两类线性双层规划的算法.PDFVIP

第 19 卷第 1 期 经　济　数　学 V o l. 19　N o. 1 　　　　　　 　　 　　　　　　　 　 2002 年 3 月 M A TH EM A T ICS IN ECONOM ICS M ar. 2002 两类线性双层规划的算法① 宿　洁　马建华 ( 山东大学数学所, 济南, 250100) 摘　要　根据值型线性双层规划的Joh ri 一般对偶的对偶性质, 把对两类值型线性双层规划的求解问题转化 为对有限个线性规划的求解问题, 简化了双层规划的求解过程, 给出了求解这两类值型线性双层规划的一种 有效算法 关键词　值型线性双层规划, Joh ri 一般对偶, 线性规划, 有效算法 1. 引　言 多层规划是针对实际中的递阶系统问题的研究产生的 本世纪 70 年代, 首次建立了多层 规划模型[1 ] 但由于, 一般多层规划问题都比较难求解, 即使是层数最少的双层规划中的最简 单的线性双层规划一般也是 问题[2, 3 ] 因此对于双层规划的求解, 我们的工作方向 N P hard 或者是努力寻找一种对一般双层规划问题都适用的近似最优算法, 或者是寻找适用于一些特 殊双层规划问题的好的算法 而随着规划内容和形式的不断发展变化, 关于数学规划的对偶问题的研究也不断深入 1993 年Joh ri 提出的单层数学规划的Joh ri 一般对偶形式的概念[4 ], 给“对偶”一更基本、更概 括的定义, 很好地解释了规划与其对偶规划关系的实质 文献[6 ]把Joh ri 一般对偶形式推广 到双层规划中, 使递阶系统的对偶有了一个基本概念 而且, 该双层规划的对偶不仅具有良好 的对偶性质, 同时经过对偶变换简化了原问题 本文讨论的就是利用双层规划的Joh ri 一般对偶形式的性质来寻找求解两类值型线性双 层规划的好的算法 文章首先在第二部分介绍了值型线性双层规划的Joh ri 一般对偶形式及 其对偶性质; 第三、四部分针对两类值型线性双层规划, 根据其Joh ir 一般对偶的对偶性质, 分 别给出其求最优解的有效算法 2. 值型线性双层规划的 Johr i 一般对偶 对于一个一般形式的值型线性双层规划问题[5 ]: 　　　　 　 T + T ( ) m ax c x k z x A x ≤b x ≤0 ( ) T B L P 其中∶z (x ) = (z 1 (x ) , z 2 (x ) , …, z n (x ) ) T T 　　　　s. t. 　　z i (x ) = m ax　ci x + d i y i i j A x + B y ≤b i i 　　　　　s. t. i 　i= 1, 2, …, n y ≥0 ① 收稿日期: © 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd.