[理学]非线性规划3.ppt

max f(x) = x12+ x22-x1x2-2x1-5x2 s.t. -(x1 –1)2+ x2 ≥0 2 x1-3x2+6≥0, x0=[0, 1] 例2 转化成标准形 min f(x) =- x12- x22+x1x2+2x1+5x2 s.t. (x1 –1)2 - x2 ≤0 -2 x1+3x2 – 6≤0, x0=[0, 1] 2.函数fmincon的具体用法 约束非线性规划情形 MATLAB软件求解 ① function f=fun22(x) f=-x(1)^2-x(2)^2+x(1)*x(2)+2*x(1)+5*x(2); ② function [G,Geq] = cont2(x) G=(x(1)-1)^2 - x(2); Geq=[]; ③ x0=[0 1]; A=[-2,3];b=6; Aeq=[];beq=[]; lb=[];ub=[]; [x,fval]=fmincon(@fun22,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@cont2) x = 1.0e+008*[-0.0006 -2.7649] fval = -7.6432e+016 MATLAB程序: 计算结果: 3、使用quadprog求解二次规划问题 二次规划标准模型 调用格式: [x ,fval] = quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,L,U,x0) MATLAB软件求解 例4 写成标准模型 MATLAB软件求解 beq=2 H=[2,-2;-2,4]; c=[-4,-12]; A=[-1,2 ;2,1]; b=[2,3]’; Aeq=[1 1];beq=2; [x,fval]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq) 计算结果： x = [0.6667 1.3333]， f = -16.4444 MATLAB软件求解 MATLAB程序: 小结 无约束非线性规划 Min F(X) 调用格式: [X, fval]=fminunc(‘F’, X0, options) 或 [X, fval] =fminsearch(‘F’, X0, options) 二次规划 Min 0.5*XTHX+CTX s.t. AX ≤b AeqX =beq L ≤X ≤U 调用格式：[ X, fval] =quadprog(H,c,A,b) MATLAB软件求解 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * 单击此处编辑母版副标题样式 * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 数学实验之 －－非线性规划 实验目的 引 例 基本概念 算法概述 软件求解 范 例 布置实验 结 束 课堂延伸 重庆大学数理学院 国家级精品课程数学实验课件 数学实验之—非线性规划 SHUXUESHIYANZHIFEIXIANXINGGUIHUA 　　　　　课件制作：数学实验课程组 你可以自由的从网站/cmewebhome上传或下载重庆大学数学实验与数学建模的最新信息，ppt幻灯片及相关资料，以便相互学习． 实 验 目 的 1. 学习建立更复杂优化问题的非线性规划模型; 2.理解非线性规划的基本概念,特别是局部最优解和整体最优解; 3.掌握使用MATLAB优化工具箱求解非线性规划的方法； 4.体验建立实际问题的非线性规划模型及求解的过程； 1952年美国经济学家Markowitz用概率统计的方法，将收益视作随机变量，用它的方差作为风险的指标，建立了完整的组合投资理论，于19 90年获得诺贝尔经济学奖。 引 例 组合投资 问题的描述: 设有8种投资选择:5支股票,2种债券,黄金. 投资者收集到这些投资项目的年收益率的历史数据 (见下页表), 投资者应如何分配他的投资资金,即需要确定这8种投资的最佳投资分配比例. 引 例 x1+x2+…+xn=1, xi?0 问题的分析:设投资的期限是一年，不妨设投资总数为1个单位，用于第i项投资的资金比例为xi , X=(x1,x2,…,xn)称为投资组合向量. 显然有 0.990