[人文社科]哈工大计量经济学考试范围.pptVIP

三、建立经典计量经济学模型的步骤和要点 ;⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括：拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括：异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验; 回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 其用意：在于通过后者在重复抽样中的的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。 这里:前一个变量被称为被解释变量(Explained Variable)或应变量(Dependent Variable)，后一个（些）变量被称为解释变量(Explanatory Variable)或自变量(Independent Variable)。; 三、随机扰动项;随机误差项的影响因素：;一元线性回归模型的基本假设;方程组（*）称为正规方程组（normal equations）。 由于参数的估计结果是通过最小二乘法得到的，故称为普通最小二乘估计量（ordinary least squares estimators）。 ;五、最小二乘估计量的统计性质;多元线性回归模型的一般形式：;总体回归函数的非随机表达式:;1、普通最小二乘估计;于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;正规方程组的矩阵形式:; 2、最大似然估计; 2、最大似然估计;对数似然函数为：;3、矩估计（Moment Method, MM） ; 对每个方程的两边求期望，有：; 得到一组矩条件：;矩方法是工具变量方法(Instrumental Variables,IV)和广义矩估计方法(Generalized Moment Method, GMM)的基础。; 三. OLS参数估计量的性质; (3) 有效性（最小方差性）;其中利用了 ;五、样本容量问题 ; 2、满足基本要求的样本容量 ;第五章 说明;2、总体平方和、回归平方和、残差平方和定义;4、拟合优度检验统计量:可决系数r2和调整后的可决系数R2;方程显著性的 F 和t检验： H0： ?1=?2= ? =?k=0H1： ?j 不全为0 根据数理统计学的定义，在原假设H0成立的条件下， 统计量: 服从自由度为(k , n-k-1)的F分布 可通过 F ? F?(k,n-k-1) 或 F ? F?(k,n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 ;3. 如何才能缩小置信区间？ ;3、一元线性回归中，t 检验与F 检验一致 ;一???多重共线性： 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性(Multicollinearity)。;2. 近似共线性下OLS估计量方差增大3. 参数估计量经济含义不合理4. 变量的显著性检验效果不理想5. 模型的预测效果不理想; ;随机变量问题：于是单方程模型中随机解释变量问题主要表现于：用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。; 1. 工具变量的选取;2. 工具变量的应用; 得到采用工具变量法的正规方程组：; 对于矩阵形式： Y =X? + ?; 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。;一、模型设定偏误的类型:(1)关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量;(2)关于模型函数形式选取的偏误。;三、模型设定偏误的检验 ; 计量经济学中通常把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。;二、分布滞后模型的参数估计 ;2、分布滞后模型的修正估计方法 ;（2）阿尔蒙（Almon）多项式法 ;四、格兰杰因果关系检验:可能存在有四种检验结果：（1）X对Y有单向影响（2）Y对X有单向影响（3）Y与X间存在双向影响（4）Y与X间不存在影响。 ;⒈定义;2. 结构方程的类型 ;6. 简单宏观经济模型的矩阵表示;2. 简化式模型的矩阵形式 ;2. 识别的定义 ;5. 如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别;⒈结构式识别条件;联立方程计量经济学模型的结