[经济学]保险精算.pptVIP

保险精算 田雅娟 第二章 生命表函数与生命表构造 本章重点 生命表函数 分布函数 生存函数 剩余寿命 死亡效力 生命表的构造 生命表的起源 生命表的构造 选择与终极生命表 有关分数年龄的三种假定 第一节 生命表函数 一、分布函数 二、生存函数 三、剩余寿命 四、取整余寿 五、死亡效力 六、 的解析式 一、分布函数 一、分布函数 一、分布函数 二、生存函数 定义 意义：新生儿能活到x岁的概率。 与分布函数的关系： 与密度函数的关系： 新生儿将在x岁至z岁之间死亡的概率： 练习 用生存函数表述 （1）人在50岁前死亡的概率 （2）人活过50岁的概率 （3）x岁的人在x~x+1岁间死亡的概率 三、剩余寿命 ——已经活到x岁的人 ——(x)继续存活的时间，称为剩余寿命，简称余寿或余命，简记为T。 可见 的分布就是已知 时 的条件分布 三、剩余寿命 的分布函数： 三、剩余寿命 的概率密度函数： 三、剩余寿命 定义： 则： 是 的分布函数 是 的生存函数 三、剩余寿命 剩余寿命的生存函数 ： 特别： 三、剩余寿命 ：x岁的人至少能活到x+1岁的概率 ：x岁的人将在1年内去世的概率 ：X岁的人将在x+t岁至x+t+u岁之间去世的概率 当 时， 记作： 三、剩余寿命 用生存函数表示死亡率和生存率： （1） （2） （3） 三、剩余寿命 剩余寿命的期望 四、取整余寿 定义： 未来存活的完整年数，简记 概率函数 四、取整余寿 取整余寿的期望(均值),简记 五、死亡效力 定义： 的瞬时死亡率，简记 死亡效力与其他函数的关系 死亡效力与生存函数的关系 死亡效力与其他函数的关系 死亡效力与生存函数的关系 死亡效力与其他函数的关系 死亡效力与密度函数的关系 De Moivre模型(1729) Gompertze模型(1825) Makeham模型(1860) Weibull模型(1939) 上述假设的解析式中， 至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。这四个常用模型的拟合效果不令人满意。 使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差 寿险中通常不使用参数模型拟合寿命分布，而是使用非参数方法确定的生命表拟合人类寿命的分布。 在非寿险领域，常用参数模型拟合物体寿命的分布。 第二节 生命表的构造 生命表的定义 生命表的构造 选择与终极生命表 生命表定义 生命表的定义 根据已往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制成的由每个年龄死亡率所组成的汇总表。 种类 国民生命表 经验生命表 生命表的构造 原理 在大数定理的基础上，用观察数据计算各年龄人群的死亡概率。（用频数估计频率） 常用符号 新生生命组个体数： 年龄： 极限年龄： 死亡概率 生存概率 生命表函数 生命表基本函数 生命表基本函数 生命表基本函数 生命表的构造 个新生生命在年龄x至x+n区间共存活的人年数： 生命表的构造 个新生生命中能活到年龄x的个体的剩余寿命总数： 已知： （1）25岁到75岁死亡的人群中，其中30%在50岁之前死亡。 （2）25岁的人在50岁前死亡的概率为0.2。 计算： 例2.1： 已知 计算下面各值： （1） （2）20岁的人在50~55岁死亡的概率。 （3）该人群平均寿命。 例2.1答案 选择-终极生命表 选择-终极生命表构造的原因 需要构造选择生命表的原因：刚刚接受体检的新成员的健康状况会优于很早以前接受体检的老成员。 需要构造终极生命表的原因：选择效力会随时间而逐渐消失 选择-终极生命表的使用 选择-终极表实例 例如： 选择生命表函数关系 第三节 有关分数年龄的假设 使用背景 基本原理 常用假定 有关分数年龄的假设 使用背景: 生命表提供了整数年龄上的寿命分布,但有时我们需要分数年龄上的生存状况,于是我们通常依靠相邻两个整数生存数据,选择某种分数年龄的生存分布假定， 估计分数年龄的生存状况 基本原理:插值法 常用方法 均匀分布假定(线性插值) 常数死亡力假定(几何插值) Balducci假定(调和插值) 三种假定 均匀分布假定(线性插值) 常数死亡力假定(几何插值) Balducci假定(调和插值)