[经济学]第二章 随机信号分析.pptVIP

第二章 随机信号分析 Analysis for Random Signal 2.1 概率、随机变量、概率分布 Probability, stochastic variable , probability distribution 2.2 随机变量的数字特征 Digital stencil of stochastic variable 2.3 随机过程及统计特性 Random processes and statistical stencil 2.4 高斯过程和白噪声 Gaussian Processes and White noise 2.5 平稳随机过程通过线性系统 Stationery random processes across linear system 2.6 窄带随机过程 Narrowband random processes 2.各态历经性平稳随机过程 指过程中任一实现,好象经历了过程所有可 能状态,又称遍历性。 2.6 正弦波加窄带高斯随机过程（自学） 2. 维纳-欣钦定理 (Wiener-Khintchine Theorem) 解: 例: 求随机信号 的功率谱和平均功率。 上一页 平均功率： 0 返 回 上一页 (4) 高斯过程经线性系统后仍是高斯过程. 返 回 下一页 2.4 高斯过程和白噪声 一、高斯过程（正态过程）( Gaussian Processes) 1.定义 (Definition) 随机过程ξ(t)的任意n维分布服从高斯分布，称ξ(t)为高斯过程. 2.性质 (Properties) (1)高斯过程的n维分布完全由n个随机变量的数学期望、 方差及两两之间的相关系数决定. (2)高斯过程若是广义的,也是狭义平稳的. (3)高斯过程在不同时刻取值是不相关的,是统计独立的. （1）功率谱密度 (PSD) 双边功率谱密度(图1) 单边功率谱密度(图2) 0 图1 0 图2 上一页 二、高斯白噪声 (Gaussian White Noise) 特点：高斯型分布、遍历性和平稳性。 1.白噪声 (White Noise) (2)自相关函数 (Autocorrelation function) 0 （1）理想低通白噪声 ①低通信道 (Lowpass channel) else 1 0 上一页 2.带限白噪声（有色噪声） ③ 自相关函数 (Autocorrelation function) else 0 在 时， 上一页 ② 功率谱密度 (PSD) * * 2.1 概率、随机变量、概率分布 Probability, stochastic variable , probability distribute 一.概率（Probability) 随机事件概率性质： （1） P(A)≥0 （2） 0≤P(A)≤1 （3) 事件A和B P(A+B) 表示事件A或B至少有一发生概率 P(AB) 表示事件A和B同时发生概率（联合概率） P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) 返 回 上一页 下一页 （4）条件概率 (Conditional Probability) 一个事件出现条件下，另一事件发生的概率 即 P(B/A) 表示A发生时，B发生的概率 P(A/B) 表示B发生时，A发生的概率 P(AB)=P(A)·P(B/A)=P(B)·P(A/B) （5）统计独立性 (Statistical independent) P(AB)=P(A)P(B) 上一页 二、随机变量 (Stochastic variable ) 离散随机变量 随机变量 连续随机变量 三、概率分布函数和概率密度函数 (Probability distribution and density function) 1.概率分布函数 (Probabil