资金流向见端倪.PDFVIP

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2018-03-14 发布于天津
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资金流向见端倪

资金流向见端倪长江证券金融工程团队分析师秦瑶 SAC执业证书编号：S0490513080002 2016年3月15日资金股价表现  股价是资金变化的直接体现  2015年以来，资金推动市场的现象尤为明显  资金流入流出的市场行为是否能够挖掘出机会？ 2 发现专业的资金投入在哪  认为专业的投资者大概率能够把握个股的机会  希望可以找到专业投资者的资金流向  大单(单笔成交100万元以上)净流入额，认为大单的资金大概率是专业的资金 3 大单净流入额突然暴增，带来股价上涨机会深振业(000006) 4 历史回测  个股测试标的：中证500成分股（5年前上市431只）时间区间买点：近10 日超大单净流入额均值高于前90 日超大单净流入额N倍卖点：1、超大单净流入额为负 2、持有30 日 3、止盈30% 满足其一 5 N=20，胜率59.85%，止损效果不错（净流入为负的指标），平均收益23.25% 6 选股策略回测  个股测试槽位：100 样本：中证500成分股（5年前上市431只）时间区间买点：近10 日超大单净流入额均值高于前90 日超大单净流入额N倍卖点：1、超大单净流入额为负 2、持有30 日 3、止盈30% 满足其一 7 样本为中证500 内历史回测，超额收益 8 逐年收益明细收益波动性最大回撤 2011.6-2012.6 9.14% 3.62% 2.65% 2012.6-2013.6 8.96% 7.63% 1.80% 2013.6-2015.6 13.38% 17.04% 3.01% 2014.6-2015.6 39.71% 26.18% 8.18% 9 相对沪深300超额收益，槽位60 10 沪深300样本测算明细最大回撤