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随机过程 王建华 Email:wangao@public.wh.hb.cn 第二章 随机过程的概念与基本类型 2.1 随机过程的基本概念 设(?, F,P)为概率空间，T是参数集。若对任意 t ?T ，有随机变量X(t,e)与之对应，则称随机变量族{X(t,e)， t ?T }是(?, F,P)上的随机过程。 简记为{X(t)，t ?T }或{Xt，t ?T } X(t)的所有可能的取值的集合称为状态空间或相空间，记为I 2.1 随机过程的基本概念 从数学上看，随机过程{X(t,e)， t ?T }是定义在T??上的二元函数。 对固定的t，X(t,e) 是(?, F,P)上的随机变量； 对固定的e，X(t,e) 是定义在T上的普通函数，称为随机过程的一个样本函数或样本轨道。 2.1 随机过程的基本概念 按参数T和状态空间I分类 （1）T和I都是离散的 （2）T是连续的，I是离散的 （3）T是离散的，I是连续的 （4）T和I都是连续的 按Xt的概率特性分类 正交增量过程、独立增量过程、 马尔可夫过程、平稳过程 2.2 随机过程的分布律和数字特征 随机过程{X(t)，t ?T }的有限维分布函数族 其中 是n维随机变量 (X(t1), X (t2), ?, X (t