计量经济学作业 计量经济学模型设计.docVIP

计量经济学作业 表5-1列出了年与的统计资料，利用统计软件Eviews建利润函数模型。表1 与情况 利润总额 主营业务收入 地区 利润总额 主营业务收入 南昌县 112894 2483552 湖口县 21964 1088745 新建县 87103 1467325 彭泽县 10680 405748 安义县 16861 460589 瑞昌市 66976 1054673 进贤县 31432 1075356 余江县 18022 419719 浮梁县 29189 608661 贵溪市 345967 7361627 乐平市 71020 1420708 新干县 29624 593662 九江县 19628 432199 丰城市 139634 2035031 武宁县 54449 638272 樟树市 59555 1208936 修水县 57279 446587 高安市 72198 1230235 永修县 88837 1010809 东乡县 34753 766277 德安县 36721 999202 余干县 30041 513642 星子县 15055.5 213898.5 鄱阳县 9225 261223 都昌县 8919 300141 万年县 47573 702871 参数估计 进入EViews软件包，确定时间范围；编辑输入数据；选择估计方程菜单，估计样本回归函数如 图 1 估计样本回归函数 估计结果为 括号内为t统计量值。 检验异方差性 1、图形分析检验 观察利润（）与（）的相关图(图)：SCAT X Y 图与相关图 从图中可以看出，随着收入的增加，利润的平均水平不断提高，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。 残差分析 首先将数据排序（命令格式为：SORT 解释变量），然后建立回归方程。在方程窗口中点击Resids”按钮就可以得到模型的残差分布图（或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid”对象来观察）。 图利润回归模型残差分布 图显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 2、Goldfeld-Quant检验 将样本按解释变量排序（SORT X）并分成两部分（分别有1到共个样本到共个样本）利用样本1建立回归模型1，其残差平方和为利用样本2建立回归模型2，其残差平方和为=1238403247。计算F统计量：＝1238403247。取时，查F分布表得,，所以存在异方差性3、White检验建立回归模型：LS Y C X，回归结果如图。 图 江西省环鄱阳湖生态经济区所辖主要县、市的工业及建筑业利润回归模型 在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity,检验结果如图。 图 White检验结果 其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平，由于,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。 Park检验 建立回归模型（结果同图所示）。 生成新变量序列：GENR LNE2=log(RESID^2) GENR LNX=log（x） 建立新残差序列对解释变量的回归模型：LS LNE2 C LNX，回归结果如图所示。 图 Park检验回归模型 从图5-7所示的回归结果中可以看出，LNX的系数估计值不为0且能通过显著性检验，即随机误差项的方差与解释变量存在较强的相关关系，即认为存在异方差性。 Gleiser检验（Gleiser检验与Park检验原理相同） 建立回归模型（结果同图所示）。 生成新变量序列：GENR E=ABS(RESID) 分别建立新残差序列（E）对各解释变量（X,X^2,X^(1/2),X^(－1),X^(－2), X^(－1/2)）的回归模型：LS E C X，回归结果如下所示： (4.4315) (0.0296) ② (5.6705) (-0.4190) ③ (1.9905) (0.4788) ④ （4.53）（-1.4311） ⑤ （5.692） （-1.4563） （3.154） （-1.2831） 由上述各回归结果可知，回归模型中解释变量的系数估计值显著为0 回归模型能通过显著性检验所以存在异方差性。 由F值或确定异方差类型 Gleiser检验中可以通过F值或值确定异方差的具体形式。本例中，方程调整异方差性 1、确定权数变量 根据Park检验，可以得出的一般形式为： 生成权数变