TESTES ESTATISTICOS DE ESTACIONARIEDADE NO VALOR ESPERADO PARA….pdfVIP

CADERNOS DO IME – Série Estatística Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Rio de Janeiro – RJ - Brasil ISSN 1413-9022 / v. 30 p. 35 - 51, 2011 TESTES ESTATISTICOS DE ESTACIONARIEDADE NO VALOR ESPERADO PARA SÉRIES TEMPORAIS COM DEPENDÊNCIA TEMPORAL SENSÍVEIS A MUDANÇAS GRADUAIS OU ABRUPTAS Jorge Machado Damázio UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica damazio@ime.uerj.br Fernanda da Serra Costa UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica fcosta@ime.uerj.br Maria Elvira Piñeiro Maceira UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica melvira@ime.uerj.br Resumo O artigo apresenta o desenvolvimento de testes estatísticos de verificação de estacionariedade no valor esperado para séries temporais com estrutura de dependência temporal com vistas a distinguir flutuações naturais de mudanças de valor esperado suaves ou abruptas. Os testes são aplicados à série de 75 anos de afluências anuais ao aproveitamento hidroelétrico de São Luiz do Tapajós fornecida pelos estudos hidrológicos dos Estudos de Inventário da Bacia dos Rios Tapajós e Jimanxim, localizadas na região Amazônica. Palavras-chave: Testes Estatísticos, Estacionariedade de Séries de Vazões, Estudos Hidrológicos, Extensão de Séries de Vazões. Cadernos do IME – Série Estatíst