[管理学]重点学习第八章时间序列分析与预测.ppt

* t yi 一阶差分 二阶差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c — b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c — — 2c 2c ? 2c 抛物线趋势方程： * t yi yi / yi-1 1 2 3 4 ? n ab ab2 ab3 ab4 ? abn — b b b ? b 指数曲线趋势方程： 方法： 分段平均法 最小二乘法 三点估计法… 3.计算趋势变动测定值 —将自变量 t 的取值，依次代入趋势方程，求出相应时期的趋势变动测定值。 * 2.估计模型的参数 * 用最小平方法 求解参数 a、b ，有 直线趋势的测定：最小二乘法 直线趋势方程： * 年份 t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 7610.6 16982.6 28344.0 39328.8 51045.5 66886.2 89145.7 115623.2 146547.9 179937.0 216902.4 257456.4 300677.0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 合计 91 182505.8 1516487.3 819 【例】已知某省GDP资料（单位：亿元）如下， 拟合直线趋势方程，并预测1999年的水平。 * 解： * 预测： * 0 1 2 3 4 5 6 7 取时间数列中间项为原点 a’-a * N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … * 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 -45663.6 -42456.5 -37792.0 -29496.6 -20418.2 -11147.7 0 14452.9 32566.2 53981.1 78873.6 107273.5 138774.0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合计 91 0 182505.8 238946.7 182 * 解： 预测： * 3.计算趋势值。 * 时间数列的速度分析指标 时间数列的水平分析指标 发展水平 增长量 平均发展水平 平均增长量 增长速度 发展速度 平均增长速度 平均发展速度 动态平均指标 动态比较指标 总结 * 影响时间数列变动的因素可分解为： （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） （4）不规则变动（I） 可解释的变动 —不可解释的变动 * 长期趋势 现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势 季节变动 现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动 循环变动 现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动 不规则变动 是一种无规律可循的变动，包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型 * 【例】某公司2000年实现利润15万元，计划今后三年共实现利润60万元，求该公司利润应按多大速度增长才能达到目的。 平均每年增长﹪ 各年发展水平总和为基期的﹪ 1年 2年 3年 4年 5年 … … … … … … 14.9 114.90 246.92 398.61 572.90 773.17 15.0 115.00 247.25 399.34 574.24 991.04 15.1 115.10 247.58 400.06 575.57 1075.57 … … … … … … * 几何平均法和方程式法的比较: 几何平均法研究的侧重点是最末水平； 方程法研究的侧重点是各年发展水平的累计总和。 1、计算的理论依据不同。 2、目的不同。几何平均法侧重考察最末期的水平