[经济学]2一元线性回归模型ppt11.pdfVIP

第二讲 一元线性回归模型 侯成琪 武汉大学经济与管理学院 - 1 - 一、一元线性回归模型的定义 回归一词最早的意思是“回归到中等”。由加尔顿（Francis Galton ）在研究父辈的身高与儿辈的身高之间的关系时首次 提出，被皮尔逊 （Karl Pearson ）证实。 “虽然存在父母高儿女也高、父母矮儿女也矮的趋势，但 是儿女的平均身高却趋于全体人口的平均身高，即对于父辈 高的群体，儿辈的平均身高低于父辈的身高；对于一个父辈 矮的群体，儿辈的平均身高低于父辈的身高。” - 2 - “ 回归”一词的现代含义—— 回归分析主要研究一个或者 多个解释变量对被解释变量的影响，其用意是根据前者的观 测值去估计和预测后者的均值。 单方程线性回归模型的基本形式为: Y   X  X  X u 0 1 1 2 2 K K 其中：Y 为被解释变量，X 1, ,X K 为K 个对Y 有显著影响的 解释变量， ,  , ,  是K+1 个待估参数，u 是随机误差项。 0 1 K - 3 - 最简单的线性回归模型是一元线性回归模型，即只有一 个解释变量的回归模型： Y   X u 1 2 其中：Y 是被解释变量，X 是解释变量，u 是随机误差项，1 是截距系数， 是斜率系数。 2 - 4 - 所谓一元，指的是对被解释变量 Y 有系统性影响的因素 只有一个，即解释变量X ；其他因素对Y 的影响都是非系统 性的，平均而言可以忽略不计，用随机误差项表示u 。 如果对被解释变量 Y 有系统性影响的因素有多个怎么 办？ - 5 - 由于随机误差项对 Y 的影响是非系统性的，平均而言可 以忽略不计，所以一元线性回归模型还假设：给定X 的值， 随机误差项的均值为零，即 E [u | X ] 0 从而有：E [Y | X ] E [  X u | X ]   X 。 1 2 1 2 E [Y | X ]   X 被称为总体 回归函数 （population 1 2 regression function，PRF ），它表明在给定X 的条件下Y 的 总体均值与X 存在线性函数关系。 - 6 - 为什么要用条件分布？在回归分析中，我们是在解释变 量已知的条件下来研究被解释变量，而经济变量通常是随机 变量，因此这就需要研究被解释变量的条件分布，这就需要 用到随机误差项的条件分布。而且，由E [u | X ] 0 ，可得： （1）E [u ] E [E [u | X ]] 0 ，随机误差项的均值为零。 （2 ）cov(u, X ) E[uX ] E[E[uX | X ]] E[ XE[u | X ]] 0 ，即随 机误差项与解释变量不相关。 - 7 - 所谓线性，指的是被解释