[经济学]6第六章自相关.ppt

计量经济学 第六章 自相关 经济系统中的自相关 一、自相关的概念 二、自相关产生的背景与原因 三、自相关性的后果 四、自相关性的检验 五、自相关问题的处理方法 自相关系数ρ的定义与普通相关系的公式形式相同，ρ的取值范围为 -1≤ ρ ≤ 1。 式（6.1）中ut-1是ut滞后一期的随机误差项，因此，将式（6.1）计算的自相关系数ρ称为一阶自相关系数。 二、自相关产生的原因 自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种现象就会表现为经济指标的自相关现象。 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自相关。  例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居民的消费水平在当期就达到应有水平，而是要经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在自适应期。 因为某些原因对数据进行了修整和内插处理，在这样的数据序列中就会有自相关。 例如，将月度数据调整为季度数据，由于采用了加合处理，修匀了月度数据的波动，使季度数据具有平滑性，这种平滑性产生自相关。对缺失的历史资料，采用特定统计方法进行内插处理，使得数据前后期相关，产生了自相关。 许多农产品的供给呈现为蛛网现象，供给对价格的反应要滞后一段时间，因为供给需要经过一定的时间才能实现。如果时期t的价格Pt低于上一期的价格Pt-1，农民就会减少时期t+1的生产量。如此则形成蛛网现象，此时的供给模型为: 如果模型中省略了某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确，都会产生系统误差，这种误差存在于随机误差项中，从而带来了自相关。由于该现象是由于设定失误造成的自相关，因此，也称其为虚假自相关。 4 因为据式（6.34）得到 并不是对ρ 的最佳估计，必须进一步迭代，寻求最佳估计。由前一步估计的结果有： 将 代入原回归方程（6.32）,求得新的残差如下： (6.37) 5 利用残差 做如下的回归 (6.38) 这里得到的 就是 ρ 的第二轮估计值。 我们并不能确认 是否是ρ 的最佳估计值，我们还要继续估计ρ 的第三轮估计值 。这种方法是迭代法，当估计的 与 相差很小时，就找到了ρ 的最佳估计值。在模型实践中，通常采用科克伦—奥克特两步法。第一步，据式（6.34）估计ρ 。第二步，用估计值 做广义差分，估计广义差分方程的参数。这种两步法与上述迭代方法结果很相近。 三、其它方法简介 （一）一阶差分法 一阶差分法是消除序列相关的一种简单有效的方法。我们仍以一元线性回归模型来说明一阶差分法的应用。 (6.41) 式中，ut为一阶自回归AR(1)。将模型（6.39）变换为 ： 如果原模型存在完全一阶正自相关，即ρ =1则 其中，vt 为经典误差项。则式（6.40）的随机误差项为经典误差项，无自相关问题。对式 （6.40）使用普通最小二乘法估计参数，可得到最佳线性无偏估计量。 （二）德宾两步法 当自相关系数未知时，也可采用德宾提出的两步法，消除自相关。将广义差分方程（6.29）表示为： 采用如下的两个步骤消除自相关。 第一步，把式（6.42）作为一个多元回归模型，使用普通最小二乘法估计参数。把Yt-1的回归系数 看作ρ 的一个估计值 。 第二步，求得 后，使用 进行广义差分，求得序列： 然后使用普通最小二乘法对广义差分方程估计参数，求得最佳线性无偏估计量。 和 第五节 案例分析 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985~2003） Yt－居民消费，Xt－居民收入，ut－随机误差项。 数据收集：1985~2003年农村居民人均收入和消费 (见表6.3) 建立模型 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 382.94 458.51 201.0 769.70 921.60 1993 373.19 443.44 176.8 659.80 784.00 1992 366.96 419.54 168.9 619.80 7