OK.卢瑜-期货从业-期货投资分析-精讲-第三章美工版2013.4.20.pptVIP

2．异方差的检验方法。 （1）散点图判断。 同方差与异方差散点图： 第三节 回归分析 用X-ε2残差图判断异方差性，看是否形成一斜率为零的直线 第三节 回归分析 （2）统计检验方法 　　G—Q检验的思想 ：先将样本一分为二，对子样①和子样②分别作回归，然后利用两个子样的残差平方和之比构造统计量进行异方差检验。该统计量服从F分布，因此假如存在递增的异方差，则F远大于1；反之，就会等于1（同方差）或小于1 （递减方差）。 第三节 回归分析 G—Q检验的步骤： ①将n对样本观察值（Xi，Yi）按观察值墨的大小排队。 ②将序列中间的c=n／4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本，每个子样样本容量均为（n—c）／2 第三节 回归分析 ③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和；分别 和 用和表示较大和较小的样本残差平方和。 ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量： ⑤给定显著性水平α，确定临界值Fα（v1，v2）, 若F＞ Fα（v=，v2） 则拒绝同方差性假设，表明存在异方差 第三节 回归分析 3、异方差的处理 对回归模型存在异方差问题的主要处理方法：有加权最小二乘法与改变模型的数学形式两种方法。 ① 加权最小二乘法。对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，