应用随机过程课件第05章随机信号的功率谱密度.ppt

Fudan University CH4 随机信号的功率谱密度 提纲 随机过程的谱分析 功率谱密度与自相关函数之间的关系 功率谱密度的性质 互谱密度及其性质 白噪声 随机过程的谱分析 频谱的简单回顾 非随机信号的傅立叶变换 设s(t)是时间t的非周期实函数，其傅立叶变换存在的条件为： (1) s(t)在 范围内满足狄利赫利条件 (2) 或备择条件 信号的总能量有限 随机过程的谱分析 频谱的简单回顾 若s(t)满足上述条件，其傅立叶变换对存在 （正变换） （反变换） 其中S(w)称为信号s(t)的频谱，它反映了信s(t) 中各频率成分的分布状况 随机过程的谱分析 频谱的简单回顾 帕赛瓦尔等式 其中被积函数 称为能量谱密度 上式表明，信号的能量也可以由能量谱密度在 整个频率范围的积分乘以 得到 随机过程的谱分析 随机过程的功率谱密度 一个问题：随机过程的持续时间