[化学]第10讲 第九章 随机过程及其统计描述.pptVIP

五、白噪声 白噪声定义 六、泊松随机过程 泊松随机过程 （一）、泊松计数过程 （二）、到达时间 （三）、到达时间间隔 （四）、到达时间的条件分布 （五）、更新计数过程 （六）、非齐次泊松过程 （七）、复合泊松过程 （一） 、泊松计数过程 1、计数过程 N(t)是一个非负整数 如果有两个时刻点s,t,且st,则N(s)≤N(t) 对于st， N(s)-N(t)代表在时间间隔[s,t]内出现事件A的 次数。 定义 在时间[0,∞)内出现事件A的总数所组成的过程， {N(t),t≥0}称为计数过程。其满足下列条件 一、泊松计数过程 独立增量过程 与 是互不重叠的区间 与 是互不重叠的区间 平稳增量过程 （一） 、泊松计数过程 2、泊松计数过程 定义 对于计数过程N(t),t∈[0,∞)，满足 零初始值 平稳增量 独立增量 单跳性 （一） 、泊松计数过程 2、泊松计数过程 随机性 则称N(t)为泊松计数过程。 定理 若随机过程 为泊松过程，则在时间间隔 事件A出现k次的概率为 （一） 、泊松计数过程 2、泊松计数过程 均值 均方值 方差 相关函数 过程强度 过程强度表示单位时间内事件A发生的次数的平均值 （一） 、泊松计数过程 3、泊松脉冲列的统计特性 对泊松随机过程{N(t),t≥0}进行微分，得到泊松脉冲列 均值 相关函数 (二) 、到达时间 定义 设Tk为第k个事件到达的时间，则到达时间Tk的概率 分布和计数随机过程N(t)的概率分布有如下关系 (二)、到达时间 均值 方差 特征函数 (三)、到达时间间隔 定义 设Zk为到达时间间隔，则显然有 概率分布函数 概率密度函数 （三）、到达时间间隔 特征函数 到达时间 （四）、到达时间的条件分布 如果一个泊松过程 ， 已知在 内出现 k个事件A ，则k个事件A的到达 时间 是由一组n维独立同分布 的随机变量所组成的顺序统计量。且每一个随 机变量都均匀分布在 内 （五）、更新计数过程 为更新的计数过程， 相互独立且分布函数相同 1) 2) 3)用 计算出 ，代入2)计算出 ，对 进行fourier逆变换，求得 ，代入1)即可计算出 （六）、非齐次泊松过程 若计数过程 满足下列假设： 1)零初值性： 2) 是一个独立增量过程 3)单跳跃性： 4)随机性 且 则称 是非齐次泊松过程 （七）、复合泊松过程 1、定义 若随机过程 为强度为λ泊松过程， 是同分布的、相互独立的随机 变量，且{N(t)}和{Y(t)}亦相互统计独立，令 则称{X(t)，t≥0}为复合泊松过程 （七）、复合泊松过程 2、统计特性 离散 连续 广义泊松过程 复合泊松过程 特征函数 均值 均方值 方差 * * 第九章 随机过程概述 随机过程概述 一、随机过程的概念 二、平稳随机过程 三、时间平稳和各态历经性 四、平稳过程的功率谱密度 五、白噪声过程 六、泊松随机过程 一、随机过程的概念 1、随机过程的定义 2、随机过程的概率分布 3、随机过程的数字特征 4、随机过程的基本分类 一、随机过程的概念 1、随机过程的定义 设 是一个样本空间，若对每一时刻 ，都有定义在 上的随机变量 与之对应，则称依赖 的一族随机变量 是一个随机过程，通常将它简化为 。 一、随机过程的概念 1、随机过程的定义 随机过程 样本函数 随机变量 标量 一、随机过程的概念 2、随机过程的概率分布 一维分布 一维概率分布函数 一维概率密度函数 一、随机过程的概念 2、随机