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2013研究生随机过程考试试题答案
山东科技大学2011—2012学年第二学期
《随机过程》考试试卷（A卷答案）
填空题（每空2分，共30分）
1． 2, , ； 2.参数为的指数分布， ，； 3. 8 ，4，1/2；
4. ，， ； 5. ， ，
计算与证明题（3题10分，1、2、4、5题每题15分，共70分）
1. 解：设为4S店从第个购车者手中赢得的利润，则购买1辆捷达、、、、
又设在时间内购车人数为，由题意在内总利润为
，
因此，4S店1月内所获总利润的数学期望和方差分别为
2. 解: (1) 由状态0、1、2组成的子马尔科夫链的一步转移概率矩阵为
，由于不含非零元，所以由状态0、1、2组成的子马尔科夫链是遍历的马式链。故由
得平稳分布..........................................................................................................7分
（2）由（1）小题，状态0、1、2组成的子马尔科夫链是遍历的马式链，又状态0、1、2是相通的，故状态0、1、2均为非周期、正常返态。
由于, ,所以, 故状态3是非常返的，且周期为1。
，，所以状态4是非周期、正常返态，又相通性状态5也是非周期、正常返态。
（2）对常返态，由公式可得基本常返闭集为和，所以状态空间可分解为。
3. 证明：（1）对任意及，由于是相互独立，故与独立。因此
故
即知是Markov过程。
（2）可以写为的线性组合，因此由独立且服从正态分布知也服从正态分布，故结论成立。
4. 证明：（1）
（2）由三角不等式
得到，从而，即
（3）由
即证.
5. 解：（1）
由 ，得
故X(t)为一宽平稳过程。
（2）
显然由①、②结果，再由随机过程各态历经定义知X(t)具有均值的各态历经过程。
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