lecture3 多元正态分布.pptVIP

* 特别当 是 阶对称阵，则 的分布为的下三角部分组成的长向量 * 在一元正态随机变量中，我们曾经讨论了 分布，在多元 正态随机变量也有类似的样本分布。维希特分布（Wishart）相当 于一元统计中的 分布。 1928年由Wishart推导出来的。 维希特（Wishart）分布 * 定义 维希特（Wishart）分布的统计量 设 个随机向量 独立同分布于 ，则 服从自由度为 的非中心维斯特分布，记为 当 时，称为中心维希特分布，记为 * 定理1：若 ，且 ， ，则 的分布密度为 特别，当 和 时， 服从 分布。 维希特（ Wishart）分布的密度函数 当p=1时，?退化为 ，此时中心维希特分布退化为 ，维希特分布是卡方分布的推广。 * 二、维斯特(Wishart)分布有如下的性质： （1）若A1和A2独立，其分布分别 和 ，则 的分布为 ，即维斯特(Wishart)分布有可加性。 （2） ，C为m×p阶的矩阵，则 的分布为 分布。 多元正态分布的随机样本 * 的分布为自由度为 的维希特分布 和 是相互独立的 * 定义： 称T2服从参数为P和n的非中心霍特林（Hotelling)分布，当 定理： 当 时， 服从自由度为n的中心霍特林分布，记为 。 霍特林（Hotelling)分布 * … 定理：设 是来自多元正态总体 的简单随机样本，有 * 霍特林Hotelling 分布 霍特林Hotelling 分布是t分布在多维情况下的推广。 定义 设 且X与S相互独立，n≥p，则称统计量 的分布为非中心霍特林 分布，记为。 * 维尔克斯分布 若 ,则称协差阵的行列式 为 的广义方差，称 为样本广义方差。其中 。 定义 若 且A1和A2相互独立，则称 为维尔克斯（wilks）统计量， 的分布称为维尔克斯分布，简记为 * 实例分析 例3-1 以我国主要城市空气质量状况指标（2003年）为例进行说明。反映空气质量的指标主要有可吸入颗粒物(PM10) （单位：毫克/立方米）、二氧化硫(SO2) （单位：毫克/立方米）、二氧化氮(NO2) （单位：毫克/立方米）、空气质量达到及好于二级的天数(天)等。我们对上述四个指标的均值和协方差进行估计。 * 实例分析 例3-2 二元正态总体的参数的范围估计。以我国主要城市空气质量状况指标（2003年）为例进行说明。 * 练习题 试述多元正态分布的特征。 试述常见的几种抽样分布及其特征。 试寻找一个符合多元正态分布的实例，并对其均值向量和协方差阵进行估计。 * STA 677.001 STA 677.001 * 第三章 多元正态分布及参数估计 北京交通大学 李雪梅 * 多元正态分布及参数估计 基础知识 多元正态分布 均值向量和协方差阵的估计 几种常用的抽样分布 实例分析 * 基础知识 随机向量 分布密度函数 多元变量的独立性 随机向量的数字特征 多元正态分布 * 一元分布 一、 一元随机变量与概率分布函数 二、概率分布函数的类型 三、随机变量的数字特征 四、一些重要的一元分布: 二项分布、泊松分布、正态分布 随机变量（random variable） * * 随机向量 随机向量: 由多个随机变量组成的向量。 n个样品，p个指标 数据表：变量为列，样品为行。 * 分布函数与密度函数 * 分布函数与密度函数 设 若存在一个非负函数f(.),使得 对一切 成立， 则称X有分布密度f(.),并称