[工学]随机过程课件第二章.ppt

第二章 随机过程的概念与基本类型 随机过程的定义和统计描述 随机过程分布律和数字特征 复随机过程 随机过程基本类型 作业：2.3 2.12 2.15 第二章结束 * * 随机变量 在每次试验的结果中，以一定的概率取某个事先未知，但为确定的数值。 在实际应用中，我们经常要涉及到在试验过程中随时间t而改变的随机变量。例如，接收机的噪声电压， 此外，还包括生物群体的增长问题； 电话交换机在一定时间段内的呼叫次数； 一定时期内的天气预报； 固定点处海平面的垂直振动；等等 在第Wi次试验中测量获得的噪声电压Xt是一个样本函数 定义2.1 设（Ω,F,P）是概率空间，T是给定的参数集，若对每个t∈T，由一个随机变量X(t,e)与之对应，则称随机变量族{X(t,e),t ∈T}是（Ω,F,P）上的随机过程。 随机过程{X(t,e),t ∈T}可以认为是一个二元函数。 对固定的t，X(t,e)是（Ω,F,P）上的随机变量； 对固定的e， X(t,e)是是随机过程{X(t,e),t ∈T}的一个样本函数。 X(t)通常表示为在时刻t所处的状态。X(t)的所有可能状态所构成的集合称为状态空间或相空间。 通常我们可以根据随机变量X(t)在时间和状态上的类型区分随机过程的类型。 在时间和状态上都连续 连续型随机过程 在时间上连续， 状态上离散 离散型随机过程 在时间上离散， 状态上连续 连续型随机序列 在时间上离散， 状态上离散 离散型随机序列 有限个随机变量 统计规律 联合分布函数 随机过程 统计规律 有限维分布函数族 设XT={X(t),t∈T}是随机过程，对任意n≥1和t1,t2, …,tn ∈T，随机向量(X(t1),X(t2), …,X(tn))的联合分布函数为 这些分布函数的全体 称为XT={Xt,t ∈T}的有限维分布函数。 有限维分布函数的性质 对称性 对于{t1,t2, …,tn}的任意排列 相容性 当mn时， 有限维分布函数族 对称性 相容性 Kolmogorov存在定理 设已给参数集T及满足对称性和相容性条件的分布函数族F，则必存在概率空间（Ω,F,P）及定义在其上的随机过程{X(t),t∈T}，它的有限维分布函数族是F。 设XT={X(t),t∈T}是随机过程，如果对任意t∈T，EX(t)存在，则称函数 为XT的均值函数，反映随机过程在时刻t的平均值。 若对任意t∈T，E(X(t))2存在，则称XT为二阶矩过程，而称 为XT的协方差函数，反映随机过程在时刻t和s时的线性相关程度。 为XT的方差函数，反映随机过程在时刻t对均值的偏离程度。 为XT的相关函数，反映随机过程在时刻t和s时的线性相关程度。 数字特征 对于二阶矩随机过程，其协方差函数和相关函数一定存在，且有如下关系： 例题2.5 设随机过程 其中，Y和Z是相互独立的随机变量，且EY=EZ＝0，DY=DZ=σ2， 求X(t)的均值函数和协方差函数。 例题2.6 设随机过程X(t)=Y+Zt，t0，其中Y,Z是相互独立的N(0,1)随机变量，求{X(t),t0}的一、二维概率密度族。 两个随机过程之间的关系 互协方差函数 互相关函数 定义： 设{X(t),t∈T}，{Y(t), t∈T}是两个二阶矩过程，则称 为{X(t),t∈T}与{Y(t), t∈T}的互协方差函数，称 为{X(t),t∈T}与{Y(t), t∈T}的互相关函数。 两个随机过程{X(t),t∈T}与{Y(t), t∈T}的互不相关定义 互协方差函数与互相关函数之间的关系 例题2.8： 设X(t)为信号过程，Y(t)为噪声过程，令W(t)=X(t)+Y(t)，求W(t)的均值函数和相关函数。 例题2.7 设有两个随机过程X(t)=g1(t+ε)和Y(t)=g2(t+ε)，其中g1(t)和g2(t)都是周期为L的周期方波，ε是在(0,L)上服从均匀分布的随机变量，求互相关函数RXY(t,t+τ)的表达式。 复随机过程 定义： 设{Xt, t∈T}，{Yt, t∈T}是取实数值的两个随机过程，若对任意t∈T 其中 ，则称{Zt, t∈T}为复随机过程。 复随机过程的数字特征函数 均值函数 方差函数 相关函数 协方差函数 相互之间的关系 复随机过程的性质 复随机过程{XT,,t∈T}的协方差函数B(s,t)具有性质： （1）对称性（埃米特性）， （2）非负定性，对任意ti ∈T及复数ai，i=1,2, …,n，n≥1，有 说明： 1. 如果函数f(s,t)具有非负定性，那么它必具有埃米特性。 2. 若f(s,t)为一非负定函数，则必存在一个二阶矩过程（并可要求它为正态过程）以给定的f(s,t)为协方差函数。 两个复随机过程{Xt}，{Yt}的互相关函数定义为 互协方差函数定义为 例题