[数学]非线性规划1.ppt

* 下一页 上一页 主 页 投资决策问题 一般模型与算法概述 Matlab软件求解简介 实 验 内 容 主 要 内 容 范例：选址问题 实 验 目 的 1、掌握使用MATLAB优化工具箱求解非线性 规划的方法； 2、练习建立实际问题的非线性规划模型； 某钢铁厂准备用5000万元用于A、B两个项目技改进行投资。预估投资项目的年收益分别为20%和16%。同时，投资后总的风险损失随总投资和单项投资的增加而增加，应如何分配资金，才能使期望收益达最大，同时又使风险损失为最小？ 引例: 投资决策问题 问题假设 1、设x1, x2分别表示分配给项目A、B的投资资金； 2、总的风险损失与总投资的平方成正比，也与单项投资的平方成正比，即风险损失函数为： g(x1,x2)= (x1+x2)2 +2x12+x22 3、收益函数为：f(x1,x2)=20x1+16x2 (高收益，高风险) 数学模型 max [f(x1,x2)- θg(x1,x2)] max {20x1+16x2-θ[ (x1+x2)2 +2x12+x22]} s.t. x1+ x2≤5000 x1, x2≥0 其中，θ≥0为权系数。 特殊情形：① θ=0，不考虑风险； ② θ= 1，考虑收益和风险同等重要； ③ θ1，表示风险最小是第一目标， 其次才考虑收益目标。 投资决策问题另外一种提法: 某公司在一个时期内可用于投资的总资本为b万元, 可供选择的项目有n个。假定对第i个项目的投资总额为ai万元，收益总额为ci万元。 问如何确定投资方案，使总的利润率达最高？ 设投资决策变量为： 数学模型 关于决策变量xi的非线性约束整数规划问题。 收益占总投资 的比率 非线性规划模型的一般形式 例如： (标准型) 特殊情形： 1）无约束 2）二次规划 非线性规划模型的特殊形式 多峰函数，存在局部最大(小)和整体最大(小) 函数曲面图形 图形解释基本概念 图形解释基本概念 可行域，可行解，等值线，最优解 可行域 最优解 等值线 可行域 g1(x)=0 g2(x)=0 g3(x)=0 思考: 1） 与线性规划的可行域有什么区别？ 2） 最优解是否一定在边界上达到？ 3） 求解的难度体现在什么地方？ 图形解释基本概念 约束非线性规划算法简介 1、可行方向法； 2、罚函数法； 3、梯度投影法； 4、逐步二次规划法（SQP） （Sequential Quadratic Programming） MATLAB软件中主要采用SQP算法。 6.1版本功能 目 标 5.3版本功能 fgoalattain 多目标规划 attgoal fminbnd 有界标量非线性优化问题 fmin fmincon 约束非线性极小化 constr fminimax 极小极大最优化 minmax fminsearch fminu fminunc 无约束非线性最优化 fmins fseminf 半无限极小化 seminf linprog 线性规划 lp quadprog 二次规划 qp MATLAB 软件简介(两种版本的对比) 返 回 1、fminu或fminunc、 fminsearch语句的具体用法 ① 首先建立一个M文件函数，如fun.m [x，opt]=fminu(‘fun’, x0,opt) 其中输出 f=opt(8), n=opt(10) 例1 Rosenbrock函数 已知初始点（-1.9，2）。试分析最优