014年银行从业资格《风险管理》预测试卷(第二部分).doc

窗体顶端 第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避 正确答案：C, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（ ）。 A.异质化、分散化 B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C.同质化、集中化 D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化 正确答案：A, 第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。 A.违约概率是事后检验的结果 B.违约频率可作为内部评级的直接依据 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率和违约频率不是同一个概念 正确答案：D, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划 正确答案：B, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和（ ）。 A.盈利能力 B.不良贷款迁徙率 C.准备资金充足程度 D.资本充足程度 正确答案：B, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）因素。 A.资本充足性、不良资产比率、客户结构B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度D.核心竞争力、流动性、客户结构 正确答案：C, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力 正确答案：A, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。 A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改 正确答案：B, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （　　）是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险 正确答案：C, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于战略风险管理流程说法正确的是（　　）。 A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响 正确答案：A, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险D.流动性风险 正确答案：A, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。 A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸 正确答案：C, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行资产的流动性是指（ ）。 A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动负债数量的多少 D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小 正确答案：A, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于审慎经营类