再保险的COX风险模型.pdfVIP

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2018-03-08 发布于河南
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再保险的COX风险模型.pdf

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27 /27 ( ) 200 8 9 2 ISSN 100989 84 8688 J. Chang chun Inst. T ech. ( N a t. Sci. Edi. ) , 200 8, V o. 9, N o. 2 CN221323 /N 再保险的COX 风险模型 1 2 洪圣光, 赵秀青 ( 1. , 410075; 2. , 410205) : 论述了保险公司再保险险种的破产概率情 0} , ( t) N ( t) 况, 指出了随着保险业务的扩大与发展, 保险公司为 , N ( t) = N ( t) = N ( ( t) ) 了规避风险行再投保的风险情况, 建立了再保险的 COX 风险模型, 得到了破产概率明确的表达式及 , COX , ( t) Lundberg不等式 1 ( t) , : 风险过程; COX 过程; 再保险; 破产概率; Lundberg不等式 E [ ( t)] ! , F! = ( ( t); t ! ) : O24 : A N ( t) COX : : ( 2008) 0200 8603 ( 1)N ( t) F ;! (t) [ 1] [ 2, 3] ( 2)N ( t) - N ( s) ∀∀∀ F! , ( t) - - ( s) , 0 # [ 4, 5] s t k , , P (N ( t) - N ( s) = k | F ) - exp {- [ ( t) -! k (s) ] } ∃ [ ( t) - (s)] k! , ( COX ) 3 ( t) , {N ( t), t 0} , ( t) COX, {Z }