银行资本的功能-其与风险和损失的关系.pptVIP

从上述公式看出，在权重和8%相对固定的情况下，资本数据越低，对银行资产增速的限制越高，不允许无序的扩张；而测算的资本比例越少，银行资产损失的风险可能性就越低。 ??? 但资产增长又是银行追求效益增长的有效途径，而资产增长又使资本增加，必然给银行带来经营风险，因此，掌握并协调好在资本约束下的资产发展（增长）是商业银行正常经营所必须的，是风险管理工作的重要内容之一，对资本的约束实际上也是对资产的约束。 资本约束含有两个部分内容，一是数量约束，即监管部门、市场以及银行内部需要银行业务发展进程与资本总量和结构保持适度协调，其管理的核心是准确的对风险进行量化，使人一目了然。二是质量约束，即在一定资本投入基础上股东和银行自身对资本回报的合理要求，主要是通过风险最优化提高资本回报。可以看出，数量约束关注银行经营的安全性，主要是影响银行生存问题；质量约束关注银行经营的效率性，主要影响银行的发展问题。要保持合理的资本水平，银行应实现风险管理与资本管理的有效衔接，研发科学合理的、实用的、便于操作的一系列管理手段，重新设计并组装信贷产品业务操作流程，提高各类资产的优良组合和综合定价能力，在测定资本的前提下，努力化解、控制各类风险，使非预期损失控制在合理的范围内，最终达到银行资本的最大回报。 * 讲授大纲 银行资本 银行资本的功能 银行资本与风险的关系 银行资本与损失的关系 银行资本与损失的关系 风险是对未来不确定性的度量，在金融、保险业务领域，风险就是资产未来收益的不确定性，是客观的，又是主观的，是机遇与损失并存的，对于一个风险管理过程而言，度量风险的最终目的是管理风险，并在此基础上将损失降至最低，所有的金融机构都面临“资产管理”或更一般的“资产负债管理”的问题，而资产负债管理必然涉及到资产组合的风险管理，因此资产组合进行有效的风险管理是金融机构的核心任务之一。 银行风险资产的分布度量 由于资本充足率（银行风险与资产的比率）的客观要求，商业银行的风险资产与其损失密切相关，因此对金融机构风险资产的度量是风险与资产管理部门的重要职责，由于利率的波动性与市场的非预期性预计金融市场的冲击，导致风险资产的价格不再是连续函数或间断函数的过程，而是一个随机过程，古典数学已无法解决金融机构的风险资产定价的问题，下面是现代数学——随机微积分在商业银行风险资产度量的应用。 风险资产的定价度量 如今，商业银行的风险资产是一系列复杂的随机过程，甚至银行的存款满足一定的伊藤随机微分方程，就是现代意义上的银行账户过程。 由商业银行风险资产的分布结构，和在t时刻相关风险资产的价格，以资产量为权重，通过几何加权平均法，算出银行的孙损失额度。 —— 银 行 家 的 摇 篮 积极 坚持 宽容 感恩 奉献 卓越 传播先进理念 增强国民素质 推动社会进步 —— 银 行 家 的 摇 篮 积极 坚持 宽容 感恩 奉献 卓越 传播先进理念 增强国民素质 推动社会进步 —— 银 行 家 的 摇 篮 积极 坚持 宽容 感恩 奉献 卓越 传播先进理念 增强国民素质 推动社会进步 —— 银 行 家 的 摇 篮 积极 坚持 宽容 感恩 奉献 卓越 传播先进理念 增强国民素质 推动社会进步 银行资本的功能，其与风险和损失的关系 * 讲授大纲 银行资本 银行资本的功能 银行资本与风险的关系 银行资本与损失的关系 * 一、银行资本的概念 银行资本（bank capital），银行与一般企业的特殊性首先在于银行是高杠杆率机构和银行在一国经济中的重要地位。杠杆率指企业总资产与资本金的比率，一般企业的杠杆率不超过1倍，而银行的杠杆率则高得多，一般在10倍以上；银行，特别是大银行在一国经济中的地位要比一般企业重要的多。因此为防止银行倒闭，就要对银行的资本进行监管。所谓监管银行的资本就是使银行保持足够多的资本，不出现资不抵债的情况。 银行资本，指商业银行自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是银行从事经营活动必须注入的资金。从所有权看由两部分构成：一部分是银行资本家投资办银行的自有资本；另一部分是吸收存款的借入资本。借入资本是银行资本的主要部分。从经营借贷资本并以自身资本用作借贷资本看，银行资本属于借贷资本的范围；从经营一种资本主义企业并获得平均利润来看，银行资本又具有职能资本的特点。 银行资本的特点 一 二 三 四 银行资本有两部分组成，一是现金，二是有价证券。 银行资本的运动除了以银行信用形式存在以外，还会以买卖有价证券的形式存在 银行资本是一种部门资本，与产业资本、商业资本并存 银行资本是在货币经营业的基础上产生的 一般