第六章线性模型的函数形式和结构转变.ppt

第六章 线性模型结构转变 本章内容 我们在进行经济研究时，计量经济所隐含的基本前提是经济结构是稳定的，但通常在一长期的研究过程中，体系内的参数会因经济情况的改变而造成结构的改变，以致在转变前后会有不同的估计结果，使得预测发生误差。 本章主要讨论这一问题，包括虚拟变量的使用、模型稳定性检验两方面，而内生确定结构转变点或区制的方法在以后介绍。 一、虚拟变量 需要说明的是，研究结构转变是虚拟变量的一个重要用途，但一般而言，虚拟变量主要是衡量一些属性因素的影响。 例如，职业对个人收入的影响、战争与和平对发展经济的影响、繁荣与萧条对就业的影响、文化程度对工资的影响、自然灾害对农业生产的影响、季节对销售量的影响等。 由于这些属性因素无法定量化，从而只能借助虚拟变量来解决。 （一）虚拟变量的定义 由于定性变量通常表示的是某种特征的有和无，所以量化方法可采用取值为1或0。这种变量称作虚拟变量(Dummy Variable) （或称二项变量binary variables ），用D表示。虚拟变量应用于模型中，对其回归系数的估计与检验方法与定量变量相同。 例如： 1 男 0 女 含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。 二项变量是将函数的离散移动引入到回归模型中的合适手段