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Ch7 单变量时间序列分析 7.1. ARMA 建模 1. AR (1)过程 y m y +α +ε t t t −1 (1 L )y =−A (L )y αm t t +εt 1 =−y t μ εt 1−αL ( =−) (1 +L)A +L 1 −1 +L αL −1 α α 2 2 注： + + + α+ α+