《金融统计学》第十一章_金融监管统计教材教学课件.pptVIP

第十一章 金融监管统计;目录;本章学习目标;一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用 二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进 三、中国银行业监督管理委员会对商业银行的监管 四、银行业监管统计管理的主要内容 五、中国银行业监管指标 六、根据《第三版巴塞尔协议》中国银监会加强的几项监管;一、金融监管的概念和及金融统计在其中的作用;（二）金融统计在金融监管的作用;二、银行业监管的国际标准——《巴塞尔协议》的演进;;;;（二）银行业监管统计的概念、任务、基本原则、管理体制;（三）银行业监管统计制度与报表管理;（五）统计机构的设立及职责;;（六）对统计人员的要求和赋予的权利;（七）统计监督与检查;2.可采取下列措施进行监管统计检查 （1）进入银行业金融机构进行检查； （2）询问银行业金融机构的有关人员，要求其对检查事项做出说明; （3）查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料、凭证等; （4）根据需要对台账、原始凭证和会计报表等进行核对，对银行业金融机构管理信息系统中有关数据进行核对。;信用风险指标包括 不良资产率、单一 集团客户授信集中 度、全部关联度三 类指标。;（一）风险水平 风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。 1.流动性风险指标 流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。 （1）流动性比例 （2）核心负债比例 （3）流动性缺口率 。 2.信用风险指标 信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。 （1）不良资产率 （2）单一集团客户授信集中度 （3）全部关联度 ;;;表11-2 指标解释;表内加权风险资产项目和表外加权风险资产项目的计算过程分别列示于表11-3和表11-4。表11-3 表内加权风险资产计算表; 注：(1)一级国家和地区是指OECD组织的成员国及沙特和香港地区。 (2)二级国家和地区指OECD组织的成员国、沙特、香港以外的国家和地区。 表11-4 表外项目加权风险资产计算表;六、根据《第三版巴塞尔协议》中国银监会加强的几项监管;强化资本充足率监管;（一）强化资本充足率监管 1.改进资本充足率计算方法 2.提高资本充足率监管要求 3.建立杠杆率监管标准 4.合理安排过渡期。;;;第二节 保险监管统计;一、保险监管及其必要性;二、保险监管的目的;（一）保险公司应具备的最低偿付能力额度 按照《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》，保险公司应当根据保障被保险人利益、保证偿付能力的原则，稳健经营，确保实际偿付能力额度随时不低于应具备的最低偿付能力额度。;;（二）保险公司实际偿付能力额度;表11-7 认可资产表 　 编报单位： 2010年×月×日 单位：万元 ;（2）对表内相关指标解释 ①账面价值是指报表项目在会计账簿上的记录价值（对需要计提坏账、跌价等减值准备的资产，账面价值为计提准备前的记录价值），非认可价值是指报表项目的账面价值中不被认可的价值，净认可价值是指报表项目的账面价值扣除非认可价值后的净值。 ②在所有的资产中，只有那些可以被保险公司任意处置的可用于履行对保单持有人义务的资产 （3）认可资产项目及其含义 ①银行存款 ②政府债券;;;;;表11-8 认可负债表编报单位： 2010年×月×日 单位：万元;;;;;;;;;;一、证券市场风险及其种类 二、我国证券市场监管体制的特点及其演变 三、证券市场监管的意义及原则 四、证券市场监管的对象 五、证券市场监管内容 六、证券公司风险控制指标及其标准 七、期货公司风险监管指标及其标准;Company Logo;二、我国证券市场监管体制的特点及其演变;三、证券市场监管的意义及原则;;四、证券市场监管的对象;五、证券市场监管内容;; 证券经营机构和专业服务机构的监管 证券经营机构管理主要是对机构的设立进行审批，对机构高级经营管理人员的任职资格进行审查，对机构的经营业务进行日常监督、检查，对机构及其从业人员的违法违规行为进行查处等。 对证券中介服务机构的监管主要包括对从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、证券投资咨询机构、证券市场信息