当代计量经济模型体系教材教学课件.pptVIP

向量自回归（VAR）模型定义 案例：上海证券交易所上证指数和  股票交易总成交量关系研究 上海证券交易所上证指数和股票交易总成交量序列图 VAR的预测非常准确 7期VAR的预测结果 VAR的平稳性分析 2期VAR的特征根 7期VAR的特征根 VAR模型稳定的一种判别条件是，特征方程 | ?1 - ? I | = 0的根都必须在单位圆以内。 检验结果如下： Granger非因果性检验 （当概率小于0.05时，表示推翻原假设） 其中滞后20期的输出结果: VAR的脉冲响应分析 DLOG(SHP) 和 DLOG(SHQ) VAR(3)的脉冲响应 VAR的方差分解 DLOG(SHP) 和 DLOG(SHQ) VAR(3)的方差分解 VAR的协积检验 向量误差修正模型（VEC模型） VAR(2)基础上的VEC模型 VAR(6)基础上的VEC模型 George Box 刁锦寰 7．ARIMA模型、SARIMA模型、组合模型 案例：北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 月度数据（yt，单位：亿元）曲线图 对数的月度数据（Lnyt）曲线图 ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） 8．时间序列的成分分解模型 为什么要对经济序列进行季节调整？ 9. 时间序列的季节调整? X-13AS、NBS-SA 为什么要对经济序列进行季节调整？ 9. 时间序列的季节调整? X-13AS、NBS-SA 为什么要对经济序列进行季节调整？ 9. 时间序列的季节调整? X-13AS、NBS-SA 为什么要对经济序列进行季节调整？ 9. 时间序列的季节调整? X-13AS、NBS-SA 中国已结束不生产环比数据的历史！ 9. 时间序列的季节调整? X-13AS、NBS-SA 季节调整原理 9. 时间序列的季节调整? X-13AS、NBS-SA 案例：2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 序列的特征是“波动集群”、分布是“高峰厚尾” 日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY) 高峰厚尾分布特征示意图 高峰厚尾分布曲线 正态分布曲线 ARCH，GARCH模型可以预测被解释变量的方差。对于金融时间序列预测的是风险。 建立ARCH，GARCH模型可以提高均值方程参数估计的有效性。 11．ARCH、GARCH模型 当代计量经济模型体系 中国能源消费（万吨标准煤）与GDP（万亿元）关系研究（1980~2006） 1999年度中国宏观经济计量模型框图（中国社会科学院数技经研究所） 上证A股和B股收益散点图 OLS回归直线和第0.25、0.5、0.75分位数回归直线 4．离散选择模型、有序响应模型、受限因变量模型、计数模型 Logit模型、Probit模型（离散选择模型） Logit模型、Probit模型（离散选择模型） Logit 模型估计值与潜变量散点图 案例：天津市农户劳动力的非农业就业模型（750户）。 受教育程度等对劳动力的非农业就业有非常明显的作用 5．面板数据模型、空间计量模型 面板数据示意图 萧政 面板数据模型估计方法 面板数据模型的检验方法 Jerry A. Hausman 面板数据的单位根检验（相同根情形） 1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996） 7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002） 8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002） 面板数据的单位根检验（不同根情形） 9．MW（Maddala-Wu）检验（1997） 10．崔仁（In Choi）检验（2001） 11．Vanessa（Vanessa et al.）检验（2004） 12．Taylor-Sarno检验（1998） 面板数据的协积（协整）检验 Pedroni 协积检验：以Engle-Granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999, 2004） Kao协积检验：以Engle-Granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布