计量经济学_第十一章_联立方程组模型教材教学课件.pptVIP

计量经济学;引子：是先有鸡，还是先有蛋？; 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型，但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模型。 ;第十一章 联立方程组模型;第一节 联立方程模型及其偏倚;一、联立方程模型的性质; 商品需求与价格的模型，商品的需求量 受商品的价格 和消费者的收入 等因素的影响，可建立需求模型： 同时，该商品价格 也受商品需求量 和其它替代品价格 的影响，又可建立价格模型： ; (11.1)和(11.2)式中的商品需求 与商品价格 ，事实上存在双向因果关系，不能只用单一方程模型去描述这种联立，而需要把两个单一方程组成一个联立方程组，同时去研究商品的需求量 和商品价格 ，从而形成如下的联立方程模型：;联立方程模型的特点;4. 解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定 如将(11.1)式代入(11.2)式: 显然 在(11.1)式中 与 相关。 ;四、联立方程模型的种类;1.结构型模型; 结构型模型举例;可以矩阵表示为： 其中:; 1. 描述了经济变量之间的结构关系，在结构方程的右端 可能出现其它的内生变量 2. 结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量 变动对被解释变量的作用 3. 结构型模型具有偏倚性问题，所以不能直接用OLS法 对结构型模型的未知参数进行估计 4. 通过前定变量的未来值预测内生变量的未来值时，由 于在结构方程的右端出现了内生变量，所以不能直接 用结构型模型进行预测：;简化型模型：每个内生变量都只被表示为前定变量及随机扰动项函数的联立方程模型，每个方程的右端不再出现内生变量。 简化型模型的建立：直接写出简化形式 从结构型模型求解 对比结构型模型： 若 ， 存在，则有： 若令 则简化型模型为; ● 简化型模型中每个方程的解释变量全是前定变 量，从而避免了联立方程偏倚 ● 简化型模型中的前定变量与随机误差项不??? 关。避免了联立方程偏倚。简化型模型中的参数 是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模 型参数，有可能求解出结构型参数;● 简化型模型表现了前定变量对内生变量的总 影响（直接影响和间接影响），其参数表现了 前定变量对内生变量的影响乘数 ● 已知前定变量取值的条件下，可利用简化型 模型参数的估计式直接对内生变量进行预测分 析; 3.递归型模型;特点： 每个模型都满足随机扰动与解释变量不相关的基本假定，不会产生联立方程组的偏倚性，可逐个用OLS法估计其参数 递归模型是联立方程组模型的特殊形式，模型中事实上没有变量间互为因果的特征，所以不是真正意义上 的联立方程模型;本节基本内容: ●对模型识别的理解 ●联立方程模型识别的类型 ●联立方程模型识别的方法;一、对模型识别的理解; 例如，设农产品供需均衡模型为： 在均衡条件下，农产品的供给和需求一致，用OLS法估计其参数，则无法区分估计出的参数究竟是需求方程的还是供给方程的，这就是联立方程模型的识别问题。;●从方程的统计形式去认识联立方程的识别。如果模型中一个结构方程与另一个结构方程含有相同的变量以及变量结合的函数形式，则这两个方程具有相同的统计形式，它们都是不可识别的 ●从方程中是否排除了必要的变量去理解识别。如果一个结构方程包含了模型的所有变量，则称该方程为不可识别。当模型中的结构方程有零限制，某些变量不出现在方程中时，则该方程才有可能被识别;●从能否从简化型模型参数估计值中合理地求解出结构型模型参数的估计值。如果结构型模型参数的估计值能由简化型模型的参数求解出，则称这个结构方程是可识别的，否则是不可识别的; ; 注 意; 1.不可识别 意义：从所掌握的信息，不能从简化型参数确定结构型参数 原因：信息不足，没有解 2.适度识别（恰好识别） 意义：通过简化型模型参数可唯一确定各个结构型模型参数 原因：信息恰当，有唯一解 3.过度识别 意义：由简化型参数虽然可以确定结构型参数，但是不能唯 一地 确定（可得出两个或两个以上的结果） 原因：信息过多，有解但不唯一; 方程不可识别的原因一个方程的统计