随机信号第三四章复习.pptVIP

* * * * 第三章 平稳随机过程 1、平稳随机过程的概念及其理解 2、宽平稳随机过程 3、平稳过程相关函数的性质 4、各态历经过程 1、平稳随机过程的基本概念 一个随机过程X(t), 如果它的n维概率密度(或n维分布函数)不随时间起点选择的不同而改变，则称X(t)是严平稳随机过程。 该式说明，平稳随机过程的统计特性与所选取的时间起点无关。或者说，整个过程的统计特性不随时间的推移而变化。 若随机过程 满足 则称X(t)为宽平稳过程(或称广义平稳过程) 严平稳过程只要均方值有界， 就是广义平稳的，但反之则不一定。 2、宽平稳随机过程 3、平稳过程相关函数的性质 性质1： RX(τ)是偶函数。 性质2： 性质4： 性质5： 其余性质 P46 定义 设X(t)是一个平稳过程 (1)若 以概率1成立，则称随机过程X(t)的均值具有各态历经性。 (2)若 以概率1成立，则称X(t) 的自相关函数具有各态历经性。 式中 分别称作X(t) 的时间均值和时间自相关函数。 4、各态历经（遍历）随机过程过程 若X(t)的均值和自相关函数都具有各态历经性，则称X(t)是宽各态历经过程。 各态历经性过程的各样本函数都同样的经历了随机过程的各种可能状态,任何一个样本函数的特性都可以充分地代表整个随机过程的特性,因此从随机过程的任何一个样本函数都可以得到随机过程的数字特征。 第四章 随机信号的功率谱密度 2 功率谱密度与自相关函数之间的关系 4 白噪声与白序列 3 功率谱密度的性质 1 功率谱密度 样本函数的功率谱密度 随机信号的能量一般是无限的，但是其平均功率是有限的。因此可推广频谱分析法，引入功率谱的概念。 如果我们对所有的ξ(实验结果)取统计平均，得 Gx(ω)被称为随机过程X(t)的功率谱密度函数，简称功率谱密度。 由此随机过程的平均功率可以由它的功率谱密度在整个频率域上 积分得到。即 2 功率谱密度与自相关函数之间的关系 平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度构成傅立叶变换对，即维纳－辛钦定理： 它成立的条件是 绝对可积，即 典型函数的付氏变换关系 课本84页 时域 频域 3 功率谱密度的性质 性质1： 非负性， Gx(ω)≥0 性质2： GX(ω)是实函数 性质3： Gx(ω)是偶函数，即 性质4： ? 4、白噪声 一个均值为零，功率谱密度在整个频率轴上为非零常数，即 的平稳过程N(t)，称为白噪声过程，简称为白噪声。 利用傅立叶反变换可求得白噪声的自相关函数为： 与连续的白噪声过程相对应的随机序列则是白序列，可以理解为连续的白噪声的采样。 带限白噪声 若平稳过程N(t)在有限频带上的功率谱密度为常数，在频带之外为零，则称N(t)为理想带限白噪声。 主要有低通，带通白噪声。 按功率谱密度函数形式来区别随机过程，把除了白噪声以外 的所有噪声都称为有色噪声，或简称为色噪声。 有色噪声 * * * * *