现代精算风险理论 第3章　聚合风险模型.ppt

在聚合模型中我们要求理赔次数和理赔额之间相互独立，即（N与X1， X2，… Xn） 这对于汽车保险行业来说就多少有些不妥了，例如恶劣的天气条件会导致大量的小理赔.不过，在实际中这些现象的影响是很小的。 聚合风险模型中，个体风险可以出现多次，各个风险是独立同分布的，即 （X1， X2，… Xn）独立同分布。 理赔发生应该是一个“稀有事件”。 泊松分布，负二项分布是较好的选择。 复合泊松分布 Panjer 递推 复合分布的近似 个体和聚合风险模型 考虑n个一年期寿险保单． 第i个被保人在年内死亡的概率为qi ． 如果第i个被保人在年内死亡则保险公司应支付理赔 bi ． 建立一个聚合模型来近似所有保单产生的总损失和总收益． 3.8 几个理赔额分布的参数族 3 . 9 停止损失保险与近似 方差不等情形下的停止损失保费比较 例3.5.4 （Panjer 递推与停止损失保费） 对于一个整值随机变量S , 其值整取自留额的停止损失保费可以表示为（见1.4节）: 既然停止损失保费的右导数满足 而按照自留额所在的区间分布函数取常数值，故停止损失保费是逐段线性的．当d 取非整数值时停止损失保费的计算可以通过插值法来完成． 利用Panjer 递归法，停止损失保费也可以通过递归求得．事实上，由（3.34）的后一式，对整数d, 作为一个例子，我们取复合Poisson(1)分布,其中 于是Panjer递推公式（3.31）可以被简化为 初始值为 计算结果： 注3.5.5 (Panjer递推式的基于概率母函数的证明）Panjer递推还可以通过概率母函数来证明．对于复合泊松分布，我们可以证明如下．首先， 因为 比较 的系数，我们有 如何用Panjer递推公式计算卷积??? 上中的S是 个独立同分布的随机变量的和，我们可以直接应用中心极限定理．注意到在上面取 为整数值的做法是不失一般性的，这是因为当很大时对应的分数部分的影响是可以忽略不计的. 记 为理赔额分布的k阶矩，对于复合泊松分布，我们有 我们知上式 的系数即为所需要的半不变量 为使用近似方法，我们需要S 的半不变量． 偏度 在个体模型中，考虑理赔总额 （2）考虑下面的近似随机变量： 在聚合模型和个体模型下保单i发生0理赔的概率相等． 比原先模型下有更大的理赔总额，因此，隐含了差额。 （4）尽管上式仍然具有个体模型的形式，由定理3.4.1 可知S服从复合泊松分布，S对应于聚合模型，其参数为 如果 ，则期望赔付次数保持相等： S略大一些 分布函数为 逆高斯分布 矩母函数 指数分布的混合／组合（Coxian 分布 ） 混合指数分布的密度函数 指数分布组合例： （1） 且 如果 且 ，则 （2） 具有如下的矩母函数 比较（3 . 65 ）和（3 . 66 ）得到 对于自留额为d 的停止损失再保险，再保商对损失S 的赔付额等于 ，本节我们要对几个分布函数来寻求其停止损失保费的解析表达式．这些停止损失保费表达式也可以被用来计算超额损失再保险的纯保费． 第3章 聚合风险模型 本章我们要引入聚合风险模型.同第2章那样，我们要计算在某个时间段内理赔总额的分布函数，但是现在要把风险组合理解为在随机时间点上产生的理赔全体.记 3.1 引 言 其中N 表示理赔次数， 表示第i个理赔额． 此外，按习惯约定当N = 0 时S = 0. 这样的模型称为聚合风险模型！ （1）由（3.1）给出的S 具有一个复合分布。 （3）利用给定N 之下S 的条件分布，可以计算S 的期望值． （2）记： （4）总理赔额的方差可以由条件方差的公式得到。 （5）同样技巧可以求出总理赔额S 的矩母函数。 例3 . 2 . l （分布函数具有封闭形式的复合分布） 设N 服从参数为p 的几何分布，0 p 1 , X 服从参数为1 的指数分布，那么S 的分布函数是什么？ 记 ．我们首先来计算S 的矩母函数，然后尝试通过得到的矩母函数来确定该复合分布．当（ 即 ）时，有 由 知 由分布函数与矩母函数之间的一一对应关系得到S 的分布函数也具有同样的形式：这是一个混合分布。 这是一个在0点有跳度p 而在其它处为指数型的分布函数． 直接代入计算 利用给定N = n 之下S 的条件分布，可计算分布F : 因此